2010年12月精攻组合-上月低风险保守和偏度反转组

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2017-10-14 发布于广东
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2010年12月精攻组合-上月低风险保守和偏度反转组

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2010年12月精攻组合-上月低风险保守和偏度反转组合表现优异.pdf

2010-12-02 证券研究报告金融工程 / 数量化组合上月低风险保守和偏度反转组合表现优异 ——2010 年 12 月精攻组合分析师 2010 年 12 月精攻组合杨戈 SAC 执业证书编号:S1000207090109 +755 本报告对五大精攻组合进行 2010 年 12 月份的更新，跟踪其 11 月业绩表现， yangge@ 并分析各组合所代表的量化投资理念的市场环境适用性。截止 11 月 30 日，沪深300 指数 11 月下跌 7.47%。我们的五大组合偏度反转联系人：陈杰组合、行为金融组合、alpha 动量组合、低风险保守组合、激进组合相对沪深 +755- 300 指数的超额收益分别是 3.93%、-1.38%、-1.01%、5.25%、-8.18%。 chenjie@ 总体来看 11 月，低风险保守组合和偏度反转组合表现优异，其余各组合均跑输市场。谨请参阅尾页重要申明及华泰联合证券股票和行业评级标准目录一、偏度反转选股组合 4 1、组合设计思路 4 2、2010 年 12 月偏度反转选股组合成份股 4 3、偏度反转选股组合跟踪业绩 5 二、行为金融服务模型组合 6 1、组合设计思路 6 2、2010 年 12 月行为金融服务模型组合成份股 6 3、行为金融服务模型组合跟踪业绩 7 三、Alpha 动量模型组合 8 1、组合设计思路 8 2、2010 年 12 月Alpha 动量模型组合成份股 8 3、Alpha 动量模型组合跟踪业绩 9 四、低风险保守策略组合和激进策略组合 10 1、组合设计思路 10 2、2010 年 12 月低风险保守策略组合成份股 10 3、2010 年 12 月激进策略组合成份股 11 4 、低风险保守策略组合跟踪业绩 12