统计学时间数列.pptVIP

第八章 时间数列的统计分析 第一节 时间数列的基本概念 一、时间数列的概念及种类 1、时间数列的概念 2、时间数列的种类 绝对数时间数列：分为时期数列和时点数列 相对数时间数列 平均数时间数列 二、时间数列的成分和模型 1、时间数列的成分 长期趋势 Tt 季节变动 St 季节变动是由于“季节”的交替引起的时间序列水平的一种比较稳定的短期周期性变动。 循环变动 Ct 循环变动是较长时间的周期性变动，是以若干年为周期的起伏性涨落、上下波动。 不规则变动 It 2、时间数列模型 乘法模型 yt = Tt ?St? Ct ?It 加法模型 yt = Tt + St+ Ct +It 第二节 时间数列的水平分析 一、发展水平和平均发展水平 1、发展水平 称 a1 为最初水平，称 an 为最末水平。 2、平均发展水平 （1）平均发展水平的概念 动态平均数或序时平均数 （2）动态平均数的计算 时期数列情形 时点数列情形 时点数列平均发展水平的基本公式为 1）间隔长度相等情形 2）逐日时点数列情形 相对数或平均数时间数列情形 设 则 三、增长量和平均增长量1、增长量 增长量为报告期水平与基期水平之差 2、平均增长量 有逐期增长量和累积增长量之分，二者的关系是累积增长量等于各逐期增长量之和，即 第三节 时间数列的速度分析 一、发展速度和增长速度 1、发展速度（动态相对指标） 发展速度是报告期发展水平与基期发展水平之比，分为环比发展速度和定基发展速度。 二者的关系是定基发展速度等于各环比发展速度的连乘积，即 2、增长速度 增长速度是增长量与基期水平之比，增长速度等于发展速度减1。 增长速度也有环比与定基之分。 二、平均发展速度与平均增长速度 平均发展速度是各期环比发展速度的平均数。 平均增长速度是各期环比增长速度的平均数。 二者的关系是： 平均增长速度 = 平均发展速度 - 1 平均发展速度的计算方法： 1、几何平均法（水平法） 几何法平均发展速度是各个时期的环比发展速度计算的几何平均数，即 其中 R为总发展速度。 上述公式可变形为 翻一番所需的时间为 2、累积法（方程法）累积法平均发展速度是下列高次方程的唯一正根： 第四节 长期趋势分析一、时距扩大法 二、移动平均法原理：将原来时间数列中的两个或更多个时期的数据加以平均，以所得平均值代替中间一期的趋势值，经过逐期顺序移动计算的平均数，形成一个新的派生的平均数数列。三、最小二乘法最小二乘法的基本原理是实际值与预测值之差的平方和为最小，即 1、直线趋势 当现象的长期趋势表现为每期的增长量大体相同时，可拟合直线趋势。直线趋势方程为 a，b的最小二乘解为 2、曲线趋势 （1）二次曲线 当现象的发展趋势为抛物线形态时，可拟合二次曲线。二次曲线的趋势方程为： 按最小二乘法，二次曲线的系数是下列正规方程组的解： （2）指数曲线当现象的长期趋势为每期的增长速度大体相同时，可拟合指数曲线。指数曲线趋势方程为 两边取对数，可化成线性方程为 利用线性趋势方程的最小二乘解，可先求出的 lg a和 lg b，再取反对数，即得到参数a，b的解。 第五节 季节变动分析 分析季节变动的主要方法是计算季节比率（季节指数）。 季节比率是反映时间数列季节变动的一种相对数。 一、同期平均法 这种方法主要适用于没有明显的趋势变动的时间数列。 二、趋势剔除法 先将时间数列中的长期趋势予以剔除，然后再计算季节比率。 趋势剔除法季节比率的计算步骤： 1、根据各年的月份(或季度)数据，计算12个月（或4个季度）的移动平均趋势值 T； 2、将各实际值除以相应的趋势值（Y/T），得到季节分量； 3、将各年的季节分量加以平均，即得季节比率。 4、根据需要对各季节比率进行适当的调整。