2.6 异方差性.pptVIP

§2.6 异方差性Heteroskedasticity 一、异方差性的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差性的估计 回归分析，是在对线性回归模型提出若干基本假设的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏的、有效的参数估计量。 但是，在实际的计量经济学问题中，完全满足这些基本假设的情况并不多见。 如果违背了某一项基本假设，那么应用普通最小二乘法估计模型就不能得到无偏的、有效的参数估计量，OLS法失效，这就需要发展新的方法估计模型。 一、异方差的概念 1、异方差的概念 2、实际经济问题中的异方差性 在该模型中， ?i的同方差假定往往不符合实际情况。对高、低收入家庭来说，消费的差异较大；中等收入家庭的消费则更有规律性（如为某一特定目的而储蓄），差异较小。 3、异方差的类型 同方差性假定的意义是指每个?i的波动不随X而变化，不论X的观测值大小，?i的方差相同，即 ?i2 =常数 在异方差的情况下， ?i2不是常数，随X的变化而变化，即 ?i2 =f(Xi) 异方差一般可归结为三种类型： （1）单调递增型： ?i2随X的增大而增大； （2）单调递减型： ?i2随X的增大而减小; （3）复 杂 型： ?i2与X的变化呈复杂形式。 二、异方差性的后果 1、参数估计量非有效 OLS参数