2012历年证劵考试复习资料-证券从业资格证职业考试---证券投资基金电子版整理版.docVIP

第一章证券投资基金概述 4 第一节证券投资基金的概念与特点 4 第二节证券投资基金市场的参与主体 6 第三节证券投资基金的法律形式 7 第四节证券投资基金的运作方式 8 第五节证券投资基金的起源与发展 9 第六节我国基金业的发展概况 10 第七节基金业在金融体系中的地位与作用 13 第二章证券投资基金的类型 14 第一节证券投资基金分类概述 14 第二节股票基金 17 第三节债券基金 21 第四节货币市场基金 23 第五节混合基金 25 第六节保本基金 25 第七节交易型开放式指数基金(ETF) 27 第八节QDII基金 29 第三章基金的募集、交易与登记 31 第一节封闭式基金的募集与交易 31 第二节开放式基金的募集与认购 33 第三节开放式基金的申购、赎回 36 第四节开放式基金份额的转换、非交易过户、转托管与冻结 38 第五节交易型开放式指数基金(ETF)的募集与交易 39 第六节上市开放式基金(LOF)的募集与交易 44 第七节开放式基金份额的登记 46 第四章基金管理人 48 第一节基金管理人概述 48 第二节基金管理公司治理结构 50 第三节基金管理公司组织架构 53 第四节基金投资运作管理 55 第五节基金产品营销管理 59 第六节公司内部控制 61 第五章基金托管人 65 第一节基金托管人概述 65 第二节机构设置与技术系统 68 第三节基金财产保管 69 第四节基金资金清算 70 第五节基金会计复核 71 第六节基金投资运作监督 72 第七节基金托管人内部控制 73 第六章基金的市场营销 76 第一节基金营销概述 77 第二节基金销售渠道、促销手段与客户服务 79 第三节基金销售机构的 84 第四节基金销售行为规范 86 第五节证券投资基金销售业务销售业务信息管理 89 第六节基金销售机构内部控制 91 第七章基金的估值、费用与会计核算 93 第一节基金资产估值 93 第二节基金费用 97 第三节基金会计核算 98 第八章基金利润分配与税收 100 第一节基金利润 100 第二节基金利润分配 101 第三节基金税收 103 第九章基金的信息披露 104 第一节基金信息披露概述 104 第二节我国信息披露制度体系 107 第三节基金主要当事人的信息披露义务 107 第四节基金募集信息披露 109 第五节基金运作信息披露 112 第六节基金临时信息披露 115 第七节特殊基金品种的信息披露 116 第十章基金监管 117 第一节基金监管概述 118 第二节基金监管机构和自律组织 119 第三节基金服务机构监管 121 第四节基金运作监管 126 第五节基金行业高级管理人员监管 132 第十一章证券组合管理理论 136 第一节证券组合管理概述 136 第二节证券组合分析 139 第三节资本资产定价模型 151 第五节有效市场假设理论及其运用 161 第六节行为金融理论及其应用 162 第十二章资产配置管理 164 第一节资产配置管理概述 164 第二节资产配置的基本方法 166 第三节资产配置主要类型及其比较 169 第十三章股票投资组合管理 174 第一节股票投资组合的目的 174 第二节股票投资组合管理基本策略 175 第三节股票投资风格管理 175 第四节积极型股票投资策略 178 第五节消极型股票投资策略 182 第十四章债券投资组合管理 184 第一节债券收益率及收益率曲线 184 第二节债券风险的测量 187 第三节积极债券组合管理 190 第四节消极债券组合管理 193 第十五章基金绩效衡量 196 第一节基金绩效衡量概述 196 第二节基金净值收益率的计算 198 第三节基金绩效的收益率衡量 201 第四节风险调整绩效衡量方法 202 第五节择时能力衡量 206 第六节绩效贡献分析 208 第一章证券投资基金概述 证券投资基金是一种实行组合投资、专业管理、利益共享、风险共担的集合投资方式。与股票、债券不同，证券投资基金是一种间接投资工具。基金投资者、基金管理人和托管人是基金运作中的主要当事人。根据组织形式的不同，基金可分为契约型基金与公司型基金；根据运作方式的不同，基金可分为封闭式基金与开放式基金。 第一节证券投资基金的概念与特点 一、证券投资基金的概念 证券投资基金(以下简称“基金”)是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式(见图1一1)。 证券投资基金通过发行基金份额的方式募集资金，个人投资者或机构投资者通过购买一定数量的基金份额参与基金投资。基金所募集的资金在法律上具有独立性，由选定的基金托管人保管，并委托基金管理人进行股票、债券的分散化组合投资。基金投资者是基金的所