3.对偶理论和灵敏度分析.docxVIP

3.1 对偶理论问题的提出（1学时）3.1.1对偶线性规划问题的导出对一个问题可以从不同的角度去看，解决一个问题也可以有多种方法。例3.6一个工厂生产三种产品所用工时和材料以及单位产品利润如下表所示，决策应该怎么生产获得最大利润。表3-3单位产品消耗ⅠⅡⅢ总量工时1 1 13材料1 4 79利润2 3 3其线性规划模型为或从另一个角度去思考这个问题，就是当另外一个工厂提出购买这个厂的所有工时和材料时，工厂应该怎么做决策才会使得这样一个交易出现双赢的局面。简要的介绍双赢的原理：价格尽量低，使得其产品具有竞争力，同时希望客户能出更高的价格，这样企业就可以获得更多的利润。亦即，生产一件A的工时和材料的销售收入应该不少于A产品的单位利润；生产一件B的工时和材料的销售收入应该不少于B产品的单位利润；生产一件C的工时和材料的销售收入应该不少于C产品的单位利润。定义工时和材料销售价格分别为y1,y2，于是有或上述两个线性规划模型是在同一企业的资源状况和生产技术条件下产生的，是同一个问题从不同角度来观察所产生的，因此两者是密切相关的，我们称这两个线性规划问题是互为对偶的两个线性规划问题，其中一个问题是另一问题的对偶问题。3.1.2对偶问题的定义（3-5）（3-6 ）用矩阵的形式表示对偶问题与写法正确吗？原问题模型与对偶问题在结构上的对应关系如表3-4表3-4原问题（或对偶问题）对偶问题（或原问题）目标函数maxZ目标函数minW约束条件：m个第i个约束条件类型为“≤”第i个约束条件类型为“≥”第i个约束条件类型为“＝”变量数：m个第i个变量“≥”第i个变量“≤”第i个变量是自由变量变量数：n个第j个变量≥0第j个变量≤0第j个变量是自由变量约束条件数：n个第j个约束条件类型为“≥”第j个约束条件类型为“≤”第j个约束条件类型为“＝”目标函数系数约束条件右端项约束条件右端项目标函数系数3.2线性规划的对偶理论（3学时）对于对偶问题，有下面几个重要的定理定理3.1 弱对偶定理若互为对偶的线性规划（3-5）与（3-6）分别有可行解和则其相应的目标函数值满足：证明由分别为（3-5）和（3-6）的可行解，（3-5）与（3-6）互为对偶问题，因此下面的证明方法是最好的吗？是不是有点繁琐？！！当时，有，则当时，有，则当符号不限时，有，则∴(3-7) 同理，当时，有，则当时，有，则当符号不限时，，则∴(3-8)结合（3-7）与（3-8）立即可得定理的结论推论1极大化问题的任意一个可行解所对应的目标函数值是其对偶问题最优目标函数值的一个下界。推论2极小化问题的任意一个可行解所对应的目标函数值是其对偶问题最优目标函数值的一个上界。推论3若原始问题可行，则其目标函数无界的充要条件是对偶问题没有可行解。定理3.2 最优性准则定理若和分别为互为对偶问题的线性规划（3-5）与（3-6）的可行解，且使，则和分别是相应线性规划的最优解。证明对于和将分别有又由于，故有由于与分别是（3-5）与（3-6）的可行解，而X与Y分别是（3-5）与（3-6）的任意可行解，根据最优解的概念知与是（3-5）与（3-6）的最优解。定理3.3对偶定理若原始问题有最优解，那么对偶问题也有最优解；且目标函数值相同。证明设原问题的最优解，对应的基B是最优基，则必有对应于基B的检验数满足。即得到，其中，若这时是对偶问题的一个可行解，对应的目标函数值为因为原问题的最优解为，使得目标函数取值由此，得到可知是对偶规划的最优解。定理3.4互补松弛定理若，分别是原问题和对偶问题的可行解，那么和，当且仅当，为最优解。Xi 这样的符号前面用过吗？能知道是什么含义吗？证明设原问题和对偶问题的标准型是原问题对偶问题将原问题目标函数中的系数向量C用C=YA-Y，代替后，得到（3-9）将对偶问题的目标函数中系数向量，用代替后，得到（3-10）若，；则由定理3.10可知，是最优解。又若，分别是原问题和对偶问题的最优解，根据定理3.10，则有由（3-9）和（3-10）可知，必有，。例3.7已知线性规划的最优解为X=（0，0，4，4）。试利用互补松弛原理求对偶问题的最优解。解对偶问题为Min w=20y+20y+y由于x=x=40，故对偶问题约束方程式（3）、（4）是等式约束，即对Y成立等式把X代入原问题3个约束中可知原问题式（3）是不等式，故y=0，然后解方程组得到故对偶最优解为Y=(6/5,1/5,0), z=w=28.例3.8考虑线性规划已知它的最优解为X=（4，1，9），求对偶问题的最优解。解对偶问题是由于x0, 0, 0，故上面3个技术约束应是等式，即从中解得易知z=w=23.3 对偶问题的经济解释——影子价格（1学时）在对偶问题导出的例中，生产计划问题的对偶问题是资源定价问题，对偶问题的最优解所代表是企业在当前面临的资