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Eurex Exchange´s bond futures
Effective use of
fixed income trading strategies
China Derivatives Analysts Forum - Hangzhou
April 22, 2012
Eurex Exchange ´s bond futures – Effective use of fixed income trading strategies April 22, 2012
Agenda
• Introduction basic bond futures mathematics
• Eurex Euro-OAT Futures
• Portfolio overlay
• Adj usting portfolio duration
• Using bond futures as a synthetic cash instrument – duration targeting
• Fixed income futures calendar rolls – improving strategy efficiency
• Generating alpha – yield curve/bond spread/barbell strategies
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Eurex Exchange ´s bond futures – Effective use of fixed income trading strategies April 22, 2012
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