约定购回式证券交易业务介绍.pptVIP

三、主要交易流程 （三）提前购回及延期购回—提前购回情形 客户可以在到期日前一天向公司提出提前购回申请。 公司要求客户提前购回的情形： 发布公告日的3个交易日内 标的证券被实施特别处理的 交易截止日3个交易日前 标的证券涉及吸收合并、要约收购、缩股或分立 终止上市公告发布日后的3个交易日内 证券暂停上市、或终止上市 时间点 情形 三、主要交易流程 （三）提前购回及延期购回—提前购回情形 公司要求客户提前购回的情形（续） 客户申请交易资格，签署客户协议或业务往来中提供的信息存在虚假成分、重大隐瞒或遗漏； 客户财务和信用条件恶化，或者出现其他可能会对到期购回能力造成实质性影响的情形； 待购回期间，交易履约保障比例低于最低比例（130%）的； 公司和客户约定的其他情形。 三、主要交易流程 （三）提前购回及延期购回—延期购回情形 延期购回的情形 延期后总的购回期限不超过182天。 三、主要交易流程 （三）提前购回及延期购回—业务流程 客户申请提前购回或延期购回的业务流程 购回意向书+营业部审核+总部审核 交易协议书 三、主要交易流程 （三）提前购回及延期购回—业务流程 公司要求客户提前购回或延期购回的业务流程 交易协议书 三、主要交易流程 （四）提前购回或延期购回-意向录入 三、主要交易流程 （四）提前购回或延期购回-意向录入（复核） 三、主要交易流程 （四）提前购回或延期购回-购回申报 三、主要交易流程 （五）购回金额计算 客户A提供100万股600000浦发银行，该股票客户提交申请日前20个交易日收盘价的算术平均值为9.11元，该股票28天折算率为55%，28天期限购回利率为9.1%。 则：初始交易金额=100×9.11×55%=501.05万。 如果客户按期购回，则购回金额=501.05×（1+9.1%×28/365）=504.59万 如果客户提前2天购回，则购回金额=501.05×（1+9.2%×26/365）=504.37万 如果客户延期2天购回，则购回金额=501.05×（1+9.1%×30/365）=504.79万如果客户未按期购回且违约3天，则购回金额=501.05×（1+9.1%×28/365） +501.05万×1.4×9.1%×3/365=505.11万 如果公司违约3天，则购回金额=501.05×（1+9.1%×28/365）-501.05×1.4×9.1%×3/365=504.06万 四、权益处理 待购回期间，标的证券由公司持有并存放于专用证券账户，但公司不能通过交易或非交易方式转让标的证券。 股东权利处理 待购回期间标的证券产生的相关股东权利，由登记公司在股权登记日将公司专用证券账户中生成的相应权利划转至客户账户，其中需支付对价的股东权利由投资者自行行使。 由于客户相关股东权利划转而导致标的股票履约保障比例大幅下降，公司将及时警示风险，提醒客户及早采取履约保障措施。 待购回期间如公司专用证券账户被冻结，影响股东权利的划转，则相关股东权利留存在公司专用证券账户，由公司和投资者按照协议约定处理。 投票权处理：待购回期间，公司不能主动行使标的证券表决权，若客户要求证券公司行使表决权，应当及时向公司提出书面申请并按约定方式处理。 五、风险管理 （一）履约管理与保障措施 根据标的证券履约保障比例、交易情况等将购回交易进行分类管理： 履约管理 其中：履约保障比例=（标的证券数量×标的证券价格）×100%/初始交易金额 五、风险管理 （一）履约管理与保障措施 当标的证券履约保障比例低于约定的最低比例（130%）时，公司按照协议约定向客户发出《履约保障通知书》，要求两个交易日内采取履约保障措施，使标的证券履约保障比例不低于警戒比例（150%）。客户可以采取的措施有： 五、风险管理 （一）履约管理与保障措施 在客户标的证券数量不足的情况下，客户可以新做一笔约定购回式证券交易（简称履约保障交易），提供一定数量标的证券，提高履约保障能力。 公司对原约定购回式证券交易和履约保障交易的履约保障能力进行统一风险管理，标的证券履约保障比例的计算方式如下： 标的证券履约保障比例=（标的证券数量×标的证券价格+履约保障交易标的证券数量×该标的证券价格）/初始交易金额 在待购回期间，原约定购回式证券交易单独计算的履约保障比例仍小于警戒比例，客户必须同时了结原约定购回式证券交易与履约保障交易； 如果原约定购回式证券交易在待购回期间标的证券价格上升，使原约定购回式证券交易单独计算的履约保障比例达到警戒比例之上，则客户可以单独了结履约保障交易。 约定购回式证券交易业务培训 主要内容 一、业务定义 二、客户资质管理 三、主要交易流程 四、风险管理 五、权益处理 六、特殊事件处理 七、通知送达 一、业务