一类延迟双险种风险模型的破产概率.pdfVIP

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2017-09-20 发布于河南
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一类延迟双险种风险模型的破产概率.pdf

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24 3 Vol. 24 No. 3 2004 9 S p. 2004 MAT HEMAT ICAL THE ORY AND APPLICAT IONS ( 中南大学数学学院, 长沙, 410075) 　本文考虑了一类索赔发生分别是过程和 ( ) 过程的延迟双险模型, 给出了初始资 Poisson Erlang n 本为u 的破产概率 ( u) 表达式. 　有限时间破产概率　破产概率　Erlang ( n) 过程 Ruin Probability of a Delay Bivariate Risk Model Wang Xiang Liu Zaiming ( School of Math mat ics, C nt ral South Univ rsity, Changsha , 4 10075) Abstract　In this pap r , w consid r a d lay bivariat risk mod l. T h tw o claim occur nc s r lat to Poisson ( ) . ( ) . and Erlang n proc ss s W giv n an xpr ssion for u 　 - 　　 ( ) . Keywords finit horizon ruin probability ruin probability Erlang n proc ss s 1 . . , . [ 2] , : N 1( t) N 2( t - T 1) R ( t) = u + c 1t - Zi( 1) + {c2 ( t - T 1) } - Zj ( 2) }I t T 1 i= 1 j = 1 1 : t = 0, 1, c , ( 1) 1 i i 0 1 N ( t) , {Z } . T , , 1 , c2 , N 2( t ) , {Zj( 2) }j 0 . T 1 , N 1( t) 1 , N 2 ( t) 2 Erlang( n) ( 1) ( 2) . {Zi }i= 1, {Zj }j = 1 , F 1(z ) , F2(z ) , EZ( 1) = 1 , EZ( 2) = 2. F 1( 0) = 0, F