非参数统计分析2.docVIP

非参数统计 第一章 1非参数统计分析 第一章 引言 §1.1 关于非参数统计 在初等统计学中最基本的概念是总体样本随机变量分布估计和假设检验等其 很大一部分内容是和正态理论相关的。在那里总体的分布形式或分布族往往是给定的或者 是假定了的所不知道的仅仅是一些参数的值或他们的范围。于是人们的任务就是对一些 参数比如均值和方差(或标准差)进行点估计或区间估计或者是对某些参数值进行各种 检验比如检验正态分布的均值是否相等或等于零等等最常见的检验为对正态总体的t— 检验F—检验2 和最大似然比检验等 然而在实际生活中那种对总体的分布的假定并不是能随便做出的。有时数据并不 是来自所假定分布的总体或者数据根本不是来自一个总体还有可能数据因为种种原 因被严重污染。这样在假定总体分布的情况下进行推断的做法就可能产生错误的结论。于 是人们希望在不假定总体分布的情况下尽量从数据本身来获得所需要的信息。这就是非 参数统计的宗旨。因为非参数统计方法不利用关于总体分布的知识所以就是在对于总体 分布的任何知识都没有的情况下它也能很容易而又很可靠地获得结论这时非参数方法 往往优于参数方法。然而在总体的分布族已知的情况下不需要任何先验知识就成为它的 缺点因为它没有充分利用已知的关于总体分布的信息所做出的结论就不如参数方法得到 的精确 在不知总体分布的情况下如何利用数据所包含的信息呢?一组数据的最基本的信息就是 次序如果可以把数据点按大小次序排队每一个具体数目都有它的在整个数据中(从最小 的数起)的位置或次序称为该数据的秩(rank)数据有多少个观察值就有多少个秩在 一定的假定下这些秩和它们的统计量的分布是求得出来的而且和原来的总体分布无关这 样就可以进行所需要的统计推断。 注意非参数统计的名字中的“非参数(nonparametric)”意味着其方法不涉及描述总 体分布的有关参数它被称为和分布无关(distribution—free)是因为其推断方法和总体 分布无关不应理解为与所有分布(例如有关秩的分布)无关 §1.2 顺序统计量秩和线性秩统计量 一、顺序统计量 因为非参数方法通常并不假定总体分布。因此观测值的顺序及性质则作为研究的对非参数统计 第一章 2象。 1、顺序统计量对于样本X1X2X3…Xn如果按照升幂排列得到 ) ()2()1(nXXX 称) (kX为第k个顺序统计量。 2、 基于顺序统计量的统计量 中位数     为偶数 为奇数 n XX nX Mn n n d2) 2/1()2/( ) 2 1 ( 极差) 1()(XXRn 3、顺序统计量分布函数 设总体的分布函数F(X)则第r个顺序统计量的分布函数为 ) ()()()(xXrPxXPxFirr小于或等于个至少 n rj nx jXXXP),,,(21个小于中恰好有 i n n ri ii nx FxFC  )(1)( dt tt rnr nx F rnr   )( 0 1) 1( )!()!1( ! 4顺序统计量密度函数 ) ()(1)( )!()!1( ! )(1xfxFxF rnr n xfrn r r     二、秩统计量 1、秩统计量 设X1X2X3…Xn 来自总体X的样本记iR为样本点iX的 秩即 iR=n ij ijX XI)( 非参数统计 第一章 3其中        i j ij ijX X XX XXI 0 1 )( i 是固定的。它等于小于或等于iX的jX的个数。 例如 原始观测值ix 5.6 1.4 2.7 5.2 2.6 4.8 2.3 秩 7 1 4 6 3 5 2 2、秩统计量的分布和数字特征 ●nR RR,,,21的联合分布为:! 1 ),,,(2 1n iiipn R ●iR的概率分布为 ) ,,4,3,2,1( 1 )(nr n rRpi ●iR的数学期望n i n REi,,2,1 2 1 )(   ●iR的方差n i nn RVari,,2,1 12 )1)(1( )(   3、线性符号秩统计量设iR为|X1||X2||X3|…|Xn|中的秩定义(.)na为整 数12…n上的非降函数满足) ()1(0naann则称 nS n i iinX IRa1)0()(