基于多重分形参量Cq 的股票市场分析.pdfVIP

第 21卷 第 1期 计 算 机技 术 与发 展 V01．21 No．1 2011年 1月 COMPUTERTECHNOLOGY AND DEVELOPMENT Jan． 201l 基于多重分形参量 Cq的股票市场分析 张 琛，郑婷婷，万 涛，程花花，章意成 (安徽大学数学科学学院，安徽 合肥 230039) 摘 要：对沪深300整体指数及其中相关行业的股票进行多重分形分析，发现股票市场具有多重分形性。其中金融业、运 输业、电气业的股票指数波动较小，钢铁业、煤炭业和地产业的股票指数波动较大，土木建筑业 、医药业的股票指数波动处 于中问位置。分析参量 Cq的图像发现每一支股票都有自身的lf缶界点，并且在由cq构成的三维图像中代表同一行业股票 的点比较集中，形成一个簇，从该 图中可以看出整个大盘指数与钢铁业、煤炭业和地产业的联系比较紧密。 关键词 ：多重分形 ；多重分形谱 ；广义分形维数Dq；参量C 中图分类号：17830．9 文献标识码：A 文章编号：1673—629X(2011)Ol一0178—03 StockM arketAnalysisBasedOHParameterCqofM ulfifractal ZHANG Chen，ZHENG Ting-ting，W AN Tao，CHENG Hua-hua，ZHANG Yi-cheng (SchoolofMathematicalSciencesA~flauiUniversity，Hefei230039，China) Abstract：Basedonthemultifractal analysisoftheShanghainadShenzhen300indexandstocksrelatedindustries，foundthestockmarket hasmultifractalnature．Financial sector，transportation，electrical industryhavesmallerstockindexvolatifity，steelindustry，coalindus· tryandrealestatehavelargerstockindexvolatility，civilconstruction，pharmaceu~cal industryinthemiddleofstockindexvolatility． BynaalyzinghtepraameterCqfindthateachstockhasitsowncriticalpoint，nadinthree-dimensionalimagesconstitutedbyCqtOrepre- sentsharesofpointinhtesameindustryaleconcentrated，formingaclustre．From htefigureCna esethathterelationshipbetweenthe wholemraketindexnadsteelindustry，coal industry，realesattesectorsalemore closely． Keywords：multifractal；multifractal spcetrum ；generalizedfractaldimensionDq；parameterCq O 引 言 大盘指数与哪些行业的股票联系最为紧密。 多重分形分析的方法广泛应用于金融序列中，早 期使用的方法是多重分形消除趋势波动分析 (multi— 兰 多重分形 fractaldetrendedfluctuationanalysis)，简称MF-DFA方 多重分形也称作多标度分形，是 Mnadelbrot在 法，它可以描述金融序列在不同时间标度上的统计特 1972年研究湍流时首先提出的。多重分形 ，是定义在 征 “，由此确定 了广义 Hurst指数 ，发现了金融序列