若干随机变量序列的大偏差估计.pdfVIP

第２９卷　第４期 甘肃科技 Ｖｏｌ２９　Ｎｏ４ ２０１３年２月 ＧａｎｓｕＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｆｅｂ　２０１３ 若干随机变量序列的大偏差估计 牛玺娟，王朝旭 （西北师范大学 数学与统计学院，甘肃 兰州７３００７０） １ ｐ ｐ 摘　要：利用Ｍａｒｋｏｖ不等式和Ｃ－不等式，研究了在条件 Ｘ ＝（Ｅ｜Ｘ｜） Ｍ＜ 下的线性负象限相依（ＬＮ ‖ ‖ ≤ ∞ ｒ ｉ ｐ ｉ ＱＤ）序列，混合序列，混合序列的大偏差估计。 α ρ 关键词：大偏差；线性负象限相依（ＬＮＱＤ）序列；混合序列；混合序列 α ρ 中图分类号：Ｏ２１２１ ｐ ＤＭ －ｐ ２ μ（Ｓ＞ｎｘ）≤ ｎ 　ｐ＞２ （３） １　概述 ｎ ｐ ｘ 设｛Ｘ，ｉ １｝是定义在概率空间（ ，Ｆ，）上的 １ ｐ ｉ ≥ Ω μ 证明　１）若 １＜ｐ ２，则 ＜ １由Ｃ－不 ≤ ≤ ２ ２ ｒ ｎ 随机变量序列，令 Ｓ＝ Ｘ。近些年来，一些国内 ｎ ∑ ｉ 等式，有： ｉ＝１ ｎ ｎ 外学者研究了概率：（Ｓ＞ｎｘ）的渐近行为，可参见 ｐ μ ｎ ２ ２ ｐ Ｅ（ Ｘ） Ｅ｜Ｘ｜ ∑ ｉ ≤∑ ｉ 文献［１－８］。Ｌｅｓｉｇｎｅ等在文献［１］中提出了大偏 ｉ＝１ ｉ＝１ 差的概念，并给出了序列｛Ｘ，ｉ １｝为鞅差序列时在 根据 Ｍａｒｋｏｖ不等式和式（１），有： ｉ ≥