计量经济学的基础性理论和方法及其延伸.pptVIP

School of Economics,HUST,Dr.Shaoping Wang 计量经济学与经济研究的关系 计量经济学是经济实证的基础：认识规律性 任何一个经济论断都是待检验的约束 计量经济学教学中的问题 学之前，学生害怕 学习过程中，学生累 学过后，知其然，不知其所以然 应用中，生搬硬套 原因 工具的抽象化； 内容与经济实际脱节； 概念和理论的抽象化。 改进途径 注重基本概念和基本思想的理解 ——增强自我提高的能力 教材、课堂教学资源的形象化 ——增强应用能力 注重基本概念和基本思想的理解 有自相关和异方差时，为什么OLS估计量不是最优的？ ——样本信息的缺陷 平稳性和协整理论的含义 ——动态变化中的内在稳定机制 教材、课堂教学资源的形象化 有自相关和异方差时，为什么OLS估计量不是最优的？ ——仿真实验：比较估计量的波动 平稳性和协整理论的含义 ——检验两个随机游走过程回归系 数的显著性 自我提高能力 时间序列的协整理论 面板数据的协整分析 （截面相关、个体效应） 非线性的协整分析 （阈值） 增强应用能力 通胀和M2的数据是平稳还是非平稳？如何检验？ 通胀和M2以及相关变量之间是否存在长期均衡？ 如何检验和估计线性（非线性）的长期均衡关系？ 抑制通胀是否会导致经济增长速度的下滑？ 计量经济学教学与研究能力的培养 使用Monte Carlo仿真，给出估计量、检验统计量及相关结论的直观仿真结果。 例：BLUE估计量的性质、模型错误设定、单位根和协整与ECM模型） 计量经济学教学与研究能力的培养 引导和启发学生自己总结 如：t检验和F检验的优缺点？ 参数显著性检验为什么尽可能用单侧检验？ 为什么把理论预期放在备选假设中？ 通过完整的经济实例锻炼学生的分析能力 如：在教材和课堂教学中提供完整的分析实例，通过实 例串联各个知识点。 要求学生动手进行现实问题的分析并进行课堂报告 * School of Economics, HUST 计量经济学的 基础性理论和方法及其延伸 华中科技大学经济学院 杨继生 2011.10 对基本概念和基本思想进行清楚地解释和归纳 例：为什么内生性导致估计偏误 GMM估计量的基本思想