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摘 要
商业银行效率研究是近二十年来国际金融界和各国监管当局研究的重点课
题之一。商业银行效率的高低关系社会经济资源配置的效果,而中国的商业银
行特别是国有银行由于历史和制度上的原因存在低效率问题,影响中国银行业
的可持续发展。为此,中国银行业进行了一系列的市场化改革,对国有银行进
行股份制改造以期将其打造为现代商业银行,完善其公司治理,提高其竞争力;
可见,提高商业银行的效率是中国银行业改革的重要内容,也是中国银行业生
存和发展的关键。另外,2006 年年底开始,中国的银行业全方位对外开放,中
国的商业银行面临外资银行全面进入所带来的前所未有的竞争和冲击,现实条
件也要求中国商业银行必须提高效率。因此,以中国商业银行效率研究为题,
对中国商业银行的真实效率状况进行科学的评估,并挖掘影响商业银行效率的
各种可能因素,从而有针对性地提出提升中国商业银行效率的对策建议,具有
重要的理论意义和实践意义。
本文采取理论分析和实证检验相结合的方法,通过对银行效率内涵的界定,
选用数据包络分析(DEA )方法和面板数据模型分别对中国商业银行的效率及
其影响因素进行实证检验,并结合实证结果和我国银行业改革现状,提出提高
我国商业银行效率的对策和建议。
首先,本文对银行效率的内涵进行界定,介绍了银行效率测度的各种方法
及其优劣比较,着重总结了 DEA 方法的各种模型和投入产出变量的选择方法,
为后文的实证分析奠定理论基础。
其次,在上述理论基础上构建效率测度模型,本文选择以利息支出、非利
息支出和固定资产净值为投入指标,以利息收入和非利息收入为产出指标,运
用 DEA 方法测度了我国国有银行和股份制银行中 14 家银行在 1997 年至 2008
年期间的技术效率、纯技术效率和规模效率,并对国有银行和股份制银行进行
分组比较分析;此外,还对无效率银行进行投入产出冗余分析。
然后,在银行效率测度结果的基础上,分析影响商业银行效率的各种因素。
重点考察银行规模、资产充足程度、盈利能力、创新能力、资源配置能力以及
1
资本市场上市改革等内部因素,并控制宏观经济周期、所有权形式和市场集中
度等外部因素,运用面板数据模型进行回归分析,考察各影响因素对银行效率
的影响方向和程度。
最后,对全文进行总结,并根据实证分析结果,结合我国商业银行改革进
程及现状,提出提高我国商业银行效率的对策和建议。
通过研究,本文得到的结论主要有:
在效率测度方面,1997 至 2008 年期间我国商业银行的技术效率总体呈上升
趋势,以 2002 、2004 、2006 为分界点分别呈现升、降、升、降的变化,说明虽
然剥离不良资产、注资等改革措施暂时提高了银行的效率但并未治本,我国商
业银行未能很好地应对中国银行业全面对外开放后外资银行全面进入的竞争。
纯技术效率变化平稳,说明在此期间我国银行效率的提高主要来自规模效率的
提高。在国有银行和股份制银行分组对比中,发现 1997 至 2002 年期间股份制
银行的效率高于国有银行,2003 至 2008 年期间国有银行的效率高于股份制银
行;股份制银行的效率变化态势较平稳,而国有银行则由于期间受改革措施的
影响而有较大幅度的变化。
在影响银行效率的因素方面,外部因素中宏观经济周期对银行效率的影响
不显著,市场集中度与银行效率正相关,所有权制度因素(国有银行为 0,股份
制银行为 1)与银行效率负相关。在内部因素中,盈利能力和创新能力与银行效
率存在显著的正相关关系,是提升银行效率的两个重要方面;同时发现上市改
革对银行效率有促进作用,肯定了我国银行业市场化改革的成效。
根据实证结果,本文提出提升我国商业银行效率的对策和建议。在银行微
观层面,应注重业务创新,提升盈利能力;加强银行风险管理,提高资本充足
程度;改进公司内部治理机制,练内功以提高市场竞争实力。宏观层面,应采
取措施进一步改善银行业市场结构,发挥市场竞争对银行效率的促进作用;继
续推进银行业上市改革,改善制度、法律等银行公司治理的外部环境。
关键词:商业银行;技术效率;纯技术效率;规模效率;数据包络分析
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