基于个体数据流量三角形评估未决赔款准备金的随机方法.pdfVIP

目录 目录 摘摘摘 要要要 第第第一一一章章章 引引引言言言 1.1 选题意义和背景 1 1.2 文章的框架与创新之处 2 第第第二二二章章章 经经经典典典准准准备备备金金金评评评估估估方方方法法法 2.1 链梯法 3 2.2 时间序列模型 4 2.3 对数正态模型 5 第第第三三三章章章 赔赔赔案案案次次次数数数和和和赔赔赔案案案次次次数数数的的的评评评估估估方方方法法法 3.1 IBNR赔案次数的估计 8 3.2 RBNS赔案次数的估计 10 第第第四四四章章章 准准准备备备金金金的的的评评评估估估模模模型型型 4.1 IBNR准备金的估计 13 4.2 RBNS准备金的估计 15 4.3 准备金的估计 16 4.4 流量三角形下数据的估计 17 结结结论论论 致致致谢谢谢 - v - 表格目录 表格目录 2-1 累积数据流量三角形 3 3-1 个体累积数据流量三角形 7 3-2 IBNR赔案次数流量三角形 8 - vi - 中文摘要 摘 要 保险作为经营风险的特殊行业，偿付能力是衡量保险公司经营能力的重要指标， 为了保证投保人的利益，各国都对偿付能力进行严格的监管。作为非寿险公司最主要 的负债，未决赔款准备金对于其经营状况和偿付能力表现都有着十分重要的影响。通 过科学的精算方法得出的未决赔款准备金，能客观反映保险公司的偿付能力，提高监 管效率，也有利于保险公司正确认识经营状况，提高管理效率。 对于未决赔款准备金，最简单实用的计提方法是链梯法，以及由链梯法延伸出来 的一些随机方法，如mack模型，广义线性模型和贝叶斯模型等。链梯法作为一种确定 性的评估方法，只能给出一个准备金的估计值，而无法说明这个值有多大的偏差，有 多大的准确性。在现阶段中，各种未决赔款准备金精算方法涵盖的延迟年份较少，难 以反映“长尾”险种的赔付特点，这种情况下随机模型的使用便具有重要意义。但是 以上各种方法都是基于聚合数据的，流量三角形中的聚合数据是对单个时间周期内所 有个体索赔数据的加总，因而必然会部分地丢失了个体数据中的有用信息，这就使得 传统的聚合数据模型没有充分地利用历史数据所提供的完整信息来对准备金进行有效 地预测。本文研究的是基于个体数据的流量三角形的随机模型，充分利用每一份保单 的数据来评估未决赔款准