中国商业银行效率研究.pdfVIP

摘 要 21 世纪是以金融全球化、金融电子化、金融自由化为标志的新金融时代。 当前，世界上大多数国家都在进行金融体制改革，商业银行的运营向全球化、全 能化、巨型化的方向发展。在此背景下，本文主要研究分析以下两个问题：一、 我国商业银行业的效率状况如何？二、产权结构、市场结构和外资银行进入对我 国商业银行的效率产生什么样的影响？ 本文在吸收借鉴前人优秀成果的基础上，通过理论分析、模型构建和实证检 验，剖析了我国商业银行的效率状况，检验了产权结构和市场结构对我国银行效 率的影响，探讨了有关银行体制改革的问题。 首先，本文系统分析了效率与银行效率、成本效率与利润效率等概念和规模 经济、范围经济、X-效率的来源，介绍了银行效率的测度函数和估计方法；分析 了银行风险的生成机制与衡量方法、资本与风险的关系、我国商业银行的资本结 构与资产质量及其特征，介绍了一个基于资本结构、资产质量和风险的银行效率 模型。 然后，本文分析了中国商业银行的经营绩效、成本绩效、资产配置绩效和信 用风险状况，利用随机前沿方法和 Malmquist 指数方法测度了中国商业银行的效 率，比较了国有银行、上市银行、非上市银行和城市商业银行的效率差异。发现： 资本结构、资产质量和风险对我国商业银行的效率测度具有重大影响，不考虑它 们将导致测度出的银行效率水平出现一定的偏误，同时影响按该水平进行的排 序；我国商业银行的效率总体较差，其中非上市类银行和上市类银行的效率状况 较好，国有银行和城市商业银行的效率较差。 第三，本文分析检验了产权结构、市场结构和外资银行进入等因素对银行效 率的影响，分析了它们的作用机制。发现“市场结构”假说和“效率结构”假说 在我国银行业市场并不成立；第一大股东的国有化对银行效率产生了较大的负面 影响；外资持股、内部人持股、国家持股对银行效率的正面影响大于负面影响。 最后，本文探讨了银行体制改革的相关问题。 关键词：银行效率 产权结构 市场结构 资本结构 风险 I II ABSTRACT The 21st century is a new era of finance featuring global, electronic and laissez-faire finance. Presently, a majority of countries over the world are reforming their financial systems; and Commercial Banks tend to develop global, all-inclusive, and large-scale business. Under this circumstance, the doctoral dissertation mainly focuses on these two issues below: one is about the operating efficiency of China’s Commercial Banks, the other the influences upon it exerted by property right structures, marketplace structures and the entry of foreign banks into China. Based on predecessors’ excellent research results, through means of theoretical analysis, model construction, and verification, efforts are made to analyze the operating efficiency of China’s Commercial Banks, to