A银行江西分行信用风险管理策略研究.pdfVIP

要 信用风险是金融市场的一种重要风险,也是现代金融机构面临的最主要风险。 近年来，在政策扶持下，工、中、建、交四大国有商业银行成功实现了股改上市， 资本充足率有了显著提 ，在与国外商业银行的竞争与学习中，在信用风险管理 方面取得了一定成绩，积累了一定经验。但同时由于经营管理体制所存在的诸多 弊端，缺乏实现风险与内控管理目标的有效手段，大量的不良资产所造成的损失， 仍在不断地蚕食着银行业本来不是很充足的资本金和有限的利润，从根本上削弱 着商业银行抵御风险和持续发展的能力。因此，分析研究信用风险产生的根源， 学习借鉴国外先进银行信用风险管理的先进经验，改进我国商业银行信用风险管 理理水平，提高我国商业银行抵御风险及积极参与国际金融市场的竞争能力是我 国银行业今后相当长的时期内面临的重要课题。 作者参阅了国内外大量关于信用风险及管理的理论及研究成果，在对信用风 险的概念、特点、成因以及国内外信用风险管理研究理论、计量方法进行归纳阐 述的基础上，结合A 银行江西分行信用风险实证为例，对该行资产质量现状、结 构、不良贷款成因进行了剖析，提出了关注类贷款过 ，不良贷款反弹压力较大； 产能过剩及存在较大风险的房地产、融资平台贷款过于集中；内控管理薄弱等， 是导致不良贷款大幅增加、资产质量仍居高不下的主要原因。同时，作者结合该 行资产质量现状、经营管理实际，省内外宏观经济形势，对比美国银行先进的信 用风险管理经验，从面临的机遇、挑战、相对竞争优势、相对竞争劣势等方面对 该行信用风险管理进行了SWOT 进行分析，特别是在相对竞争劣中指出了该行信 用风险管理存在的风险管理文化仍较薄弱、风险管理组织架构尚不健全、贷款精 细化管理仍存在较大差距、风险控制手段等较单一等方面的不足。 通过理论与实际的分析，在充分借鉴国际先进银行管理经验的基础上，结合A 银行江西分行经营管理实际，作者提出了在抵御外部风险因素和建立风险管理长 效机制，防范和化解内部风险因素方面，改进与完善信用风险管理的意见和建议。 关键词：商业银行 信用风险 管理策略 1 Abstract Credit risk is an important risk in the financial market. Also it is one of the mainest risks in modern financial institutions. Recently, the four national commercial banks (industrial, china, construction, communications) have succeeded in transforming listed banks under good policy. Their capital adequate ratioes have been enhancing significantly. They have made progesses in credit risk management in competition with and learning from overseas commercial banks. However, many deficiencies in operating and managerial system, lack of effective methods to realize risk and internal control objectives and losses from many bad assets etc. have still been reducing limited capital and profit of the banks and will ultimately weaken commercial banks ability of risk prevention and sustainable development. Therefore ，it is important to analyze and research the reasons of credit risk, learn from overseas ad