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基于灰色系统理论的股票预测模型 庄 浩 （中国矿业大学理学院, 江苏 徐州221008 ） 摘要：股价涨落是一个典型的灰色系统，本文利用灰色系统理论的 GM(1,1)模型建立了股价 的预测模型，通过实例验证模型有很好的精确度。 关键词：灰色系统；GM(1,1)模型；股票预测；预测模型 1 引 言 股票被人们称之为“金钱的魔方”，伴随着我国金融体制改革的节节深入， 渐渐成了万众瞩目的中心。现代科学研究表明，股市风潮是灰色的，即股市既有 不确定的、未知的黑色性，又有部分信息已知的白色规律性可以寻找。对于这种 问题，我们可以通过灰色系统理论进行研究和讨论。 灰色系统理论把一般系统论、信息论和控制论的观点和方法延伸到社会、经 济、生态等抽象系统，结合运用数学方法，发展了一套解决信息不完备系统的理 论与方法。本文通过建立灰色预测模型对股票的预测进行了初步的讨论，并结合 实例对模型的精确度进行了检验。检验表明这种模型的精度非常高，可以直接用 于股市上的股票预测，可为股票投资者提供一定参考。 2 方 法[1,2] 灰色系统理论的微分方程成为GM模型。GM (1, 1)模型是灰色系统中的一种 预测模型，表示一阶的一个变量的微分方程模型。它将随机过程看作与时间有关 的灰色过程进行预测。 令x (0) (n) 表示原始数据序列，即： x (0) (x (0) (1), x (0) (2), , x (0) (n )) 将数列 {x (0) (n )}累加生成一新的数列{x (1) (n )} ，其中累加的原则是使得： k (1) (0) x (k ) ∑x (k ) (1 ≤k ≤n) i 1 作一次累加（1-AGO）生成的数据序列为： x (1) (x (1) (1), x (1) (2), , x (1) (n )) (x (0) (1), x (0) (1) =+x (0) (2), , x (0) (1) +x (0) (2) ++x (0) (n)) 对x (1) 建立如下形式的微分方程： - 1 - dx(1) +ax(1) b dt [3] 对上式进行离散化处理，处理的方法为 ： x (1) (k +1) −x (1) (k ) (1) (1) (1) (1) dx(1) 用 x (k =+1) −x (k ) α (x (k =+1)) 代 替 ， 用 (k +1) −k dt 1 ( (1) ( 1) (1) ( ) 代替 (1) 。 x k + +x k