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第 14 卷第 3 期 系 统 工 程 学 报 V o l. 14 N o. 3
1999 年 9 月 JOU RNAL O F SYST EM S EN G IN EER IN G Set. 1999
短 文
小波分析在股市数据分析中的应用①
②
王 哲 王春峰 顾培亮
(天津大学管理学院 天津 300072)
摘要 小波分析由于具有良好的时空频率变换特征而在许多领域得到广泛应用. 本文通
过对沪市、深市股指数据小波分析, 说明了股市涨跌存在自身的规律性, 股市在长期和短期都具
有一定的可预测性.
关键词: 小波分析, 多分辨率分析, 股市数据
分类号: F 830. 9
STOCK M ARKET DATA ANALY SIS W ITH W AVEL ETS
W ang Zhe W ang Chunfeng Gu Pe iliang
(Schoo l of M anagem en t, T ian jin U n iversity , T ian jin 300072)
Abstract W avelets is app lied in m any fields fo r its superem inen t featu res on
.
phase space localization T h rough m u lti reso lu tion analysis of bo th Shanghai and
’ , ,
Shenzhen stock m arkets index the inheren t law s of stock m arket are disp layed
w h ich im p lies that stock p rices are p redictab le in sho rt and long term.
: , ,
Key words w avelets m u ltireso lu tion analysis stock data
0 引 言 1 小波分析 〔1- 4 〕
采用人机智慧结合的系统思想方法的目的在 1. 1 小波变换及其时空频率变换特性
于充分利用人们定性分析与定量研究的技术, 提 小波变换的一般形式为连续小波变换, 其定
高人类对问题的认识和处理能力. 小波( ) 义如下:
W avelet
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