原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第43卷第6期 中 国 缔孽 箍 求 大 誊 辱 旅 V01．43，No．6
TECHNoLoGYoFCHINA
oFUNlVERSITYoFSClENCEAND 2O13
2O13年6月 JoURNAL Jun．
文章编号：0253—2778(2013)06一043卜07
常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率
陈 昱，钱吟霄，黄 寅
(中国科学技术大学管理学院统计与金融系，安徽合肥230026)
摘要：研究了更新风险模型中的渐近破产概率，其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足
几何布朗运动的股票市场，其余部分投资于非负利率的债券市场．对此模型假定索赔额满足正则分
布且两两拟渐近独立，根据伊藤公式，给出保险公司资产的表达式，并最后给出了有限时间和无限
时间的破产概率．当更新过程的特殊情况即复合泊松过程且索赔额独立同分布时，得出最终破产概
P．Ruin andinVestmentunder
J，Grandits probabilities
率简洁的渐近表达式，与文献[Gaier
of tails．ScandActuarial
interestforceinthe J，2004(4)：256—278_J中
presenceregularlyvarying
得到结果一样，并给出了模拟的结果．
关键词：破产概率；两两拟渐近独立；利息力；正则变换；几何布朗运动
0253—2778．2013．06．001
中图分类号：F840 文献标识码：A doi：10．3969／j．issrL
YirL ruin for under
Yu，Qian probabilitiesproportionalinvestment
引用格式：Chen Yin)(iao，HuangAsymptotic
of ofScience
interestforcewith and claims[J]．JoumalUniVersity
regularly_varing-tailedindependent
of
and China，2013，43(6)：431—437．
Technology
陈昱，钱吟霄，黄寅．常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率[J]．中国科学技术大学
学报，2013，43(6)：431—437．
ruin for inVestment
proportional
probabilities
Asymptotic
interestforcewith and claims
under ind
文档评论（0）