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第43卷第6期 中 国 舛孥 箍 求 大 誊 辱 旅 V01．43。No．6
JoURNALoFUNJVERSJTYoFSCJENCEANDTECHNoLoGYoFCHlNA O13
2O13年6月 Jun．2
文章编号：0253—2778(2013)06一0444—11
带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数
刘文震，王传玉
(安徽工程大学金融工程系，安徽芜湖24looo)
摘要：考虑带扰动的两类相关索赔风险过程．把相关的两类索赔计数过程通过模型转换为独立的
该模型的折现罚金函数的Laplace变换，并且当相关两类索赔的密度函数的Laplace变换为有理函
数时，给出了折现罚金函数的具体表达式．
中图分类号：0211．6 文献标识码：A
AMS
SubjectCl嬲sification(2000)：62P05
The ariskmodelwithtwo
discountedfunctionof
引用格式：Liuwenzhen，WangChuanyu． pemlty dependent
classesofrisk of ofScienceand ofChina，2013，43(6)：
processes[J]．JoumalUniversity Technology
444—454．
刘文震，王传玉．带扰动的两类相关索赔风险模型的折现罚金函数[J]．中国科学技术大学学报，
2013，43(6)：444—454．
Thediscountedfunctionofariskmodel
penalty
withtwo classesofrisk
dependent processes
LIUWenzhen，WANG
Chuanyu
(伪加以榭班。厂R凇咒f如f胁gi行卯ri行g，A抽越iP0坦枷行打阮i馏附；fy，W协雒241000，吼施)
riskmodelwith classesofinsurancebusinesswas ’I’hecorrelatedtwo
Abstract：A dependent considered．
claimsinthe weretransfomedmodelinto and
countingprocess through independent
satisfiedthe discounted
generalizedErlang(以)processes．Firstly，integro—differentialequationsby expected
functionwerederived themodelintotwo models．
penalty bychanging independentSecondly，theLaplace
andthe of
transforms theGerber—
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