熵风险证券投资组合模型研究.pdfVIP

第 28卷第 5期 阿 旁净酰学霖 (自然科学版) Vo】．28NO。5 2012年 lO月 JournalofHebeiNorthUniversity (NaturalScienceEdition) Oct．2O12 熵风险证券投资组合模型研究 袁 博 ，张 贺 (1．河北北方学院研究生部，河北 张家 口075000；2．河北北方学院理学院，河北 张家 口075000) 摘要 ：利用熵作为证券投资风险度量工具，建立熵风险证券投资组合模型。在文章中首先讨论熵度量证券 投资风险的合理性与优越性，进一步建立离散分布熵、离散分布联合熵、连续分布熵以及连续分布联合熵证券 投资风险计算公式。在此基础之上建立熵风险证券投资组合模型。熵风险证券投资组合模型是一种 以熵作为投 资风险度量手段 的投资组合模型。 关键词 ：熵 ；证券 ；风险度量 中图分类号 ：F830