线性混合模型中方差分量的anova 估计的改善.pdfVIP

高校应用数学学报A辑 Appl.Math.J.ChineseUniv.Ser.A 2007，22(1):67-73 线性混合模型中方差分量的 ANOVA估计的改进 范永辉 ，‘“，王松桂’ (1.北京工业大学应用数理学院，北京100022; 2.河北师范大学数信学院，河北石家庄050016) 摘 要:讨论了在含三个方差分量的线性混合模型中，在均方误差意义下，方 差分量的方差分析佑计的改进，并把这一结果推广到一般的线性混合模型上，得到 一个改进方差分析佑计的简单方法. 关键词:线性混合模型;方差分量;方差分析佑计;随机效应 中图分类号:0212.4 文献标识码,A 文章编号:1000-4424(2007)01-0067-07 圣1 引 言 混合线性模型广泛应用于生物、医学、经济、金融等领域，是一类很重要的统计模型.含 三个方差分量的混合模型包括有交互效应的两向分类随机效应模型，含时间效应和个体效 应的Panel模型等(见 1「-3]). 含三个方差分量的线性混合模型的一般形式为: .Y=X(3+U,s,+U26z+。， (1) 其中,y是nX1的观测向量,X是nXp的已知设计阵，R是pxI未知参数向量，UU:分别 是nXqnXq:的已知矩阵，}11}。分别为q,X1,g2X1的随机效应向量，。是随机误差.在本 文中讨论$19$2,:相互独立，且分别服从正态分布N(0,武I),N(0,醚I),N(0,6e1)的情况. 对线性混合模型中方差分量估计的方法有方差分析估计(AnalysisofVariance Estimate,ANOVAE)，极大似然估计(MLE)，限制极大似然估计(RMLE)，最小范数二次无 偏估计(MINQUE)[Z1，最近王松桂、尹素菊[4]提出了谱分解估计:，对于MLE,RMLE和 MINQUE而言，都要通过解一组方程来得到，而在一般情况下这个方程组没有显式解，只 能迭代求解，所以对它们的性质了解不多121;ANOVA估计是一种矩法估计，它的计算比较 简单，得到的估计又是无偏的，所以得到较多的应用. 对含两个方差分量的研究，已经有了非常多的文献，如[5-8]研究了方差分量的非负估 收稿日期:2005-06-24 基金项目:北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目 高校 应 用数 学 学报 第22卷第 1期 计问题，[9]应用了Bayes方法，[1叼研究了固定效应和方差分量同时最优估计的问题.但对 于含三个以上方差分量的线性混合模型的研究文献很少. ANOVA估计计算比较简单，常常在它的基础之上根据某种标准对它进行改进.均方 误差很好地反应了估计量与被估计参数之间差异，是一种常用的判别估计好坏的标准.在本 文中，在均方误差意义下，讨论含三个方差分量的线性混合模型中ANOVA估计的改进，并 把一些结果推广到一般的线性混合模型上. 圣2介绍关于正态分布随机变量二次型的期望、方差和协方差的一些结果;圣3讨论在 均方误差下，含三个方差分量的线性混合模型中方差分量ANOVA估计的改进;荟4讨论 在一般的线性混合模型中方差分量的ANOVA估计的改进. 为方便起见，本文中采用以下记号:M(A),rank(A),tr(A)分别表示由矩阵A的列向 量张成的子空间，矩阵A的秩与迹，I，表示n阶单位阵，在不引起混淆的情况下，不再给出 其下标. 2 预备知识 在这一节，先给出在本文中要用到的几个结果. 引理2.1 设$-N(O,aln)，则对任意的n阶对称矩阵A,B，有 (i)E$A$=vtrA; (ii)E($A$$B$)=a(2trAB+(trA)(trB)); (iii)Cov($A$,$B$)=2atrAB; (iv)Var($A$)=2atrA.