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《非线性计量经济前沿理论》教学大纲
课程编号：020204X03
课程名称：非线性计量经济前沿理论
学分：3
课内学时：
教学对象：博士研究生
教师简介：
张涤新，博士，教授，博士生导师，长期致力于公司金融、金融工程和数量经济等领域
研究，以国际化视野与方法追踪国际学术前沿。作为通讯作者在世界顶级杂志《Journal
of the American Statistical Association 》发表有关保险精算的论文，在世界著名杂志
Statistica Sinica 首期、首页发表重点讨论文章。目前已在SCI 杂志发表论文18 篇，
被世界一流杂志《Journal of Econometrics》, 《Annals of Statistics》和世界著名
SCI 期刊它引近 30 次。在《中国科学》、《科学通报》、《管理科学学报》等杂志发
表论文10 余篇，其成果被《美国数学评论》、《德国数学文摘》、《俄罗斯数学评论》
收录30 余次，EI 检索 10 余次，独立或以第一获奖人身份获得省部级一等奖 1 项，二
等奖3 项。
研究领域：公司金融、金融工程、保险精算、计量经济。
联系方式：
电 话：025 （O ）；
主 页：/faculty.php/96
课程目标
本课程介绍20 世纪70 年代兴起，并在各领域有广泛应用的非线性计量经济学研究理论
与研究方法，旨在提供计量经济学中处理非线性与非参数问题的一般方法，培养学生利用非
线性技术进行建模，并分析与解决实际问题的能力，是《高级计量经济学》课程的扩充。完
成这门课程的学习后，学生需要达到如下学习要求：
1. 熟悉计量经济中的非参数方法，能识别解释变量与被解释变量之间的非线性关系，用非
参数方法对常见经济问题进行建模分析和理论解释；
2. 养成多角度全方位综合看待问题的习惯，能准确判断实际数据的内在规律，并选取合适
的处理工具和方法，能进一步解释其中蕴含的经济学原理；
3. 能从细节上把握非参数模型，掌握基本的数理统计概念和理论，了解非参数模型的应用
范围、窗宽选取标准、精确性度量依据，并能做出一定置信水平下的置信区间。
课程内容与学时分配
周次 授课内容 课程议题
参数统计与非参数统计，非参数方法
第一周 非参数方法概述 在经济学中的应用举例，非参数方法
处理的问题。
回归简介，统计中的极限定理，随机
第二周 简单的回归模型
效应模型与固定效应模型。
核加权简介，常用核函数，核函数与
第三周 核方法初步
加权序列，光滑过度与光滑不足。
核方法中回归函数的表示，收敛性的
第四周 核方法的进一步理论
证明，均方误差的分解。
核方法与局部多项式拟合，导数估计
第五周 关于核方法的若干问题
的核方法，核函数的计算复杂度。
k -邻域光滑，样条光滑，不同拟合方
第六周 其它数据拟合技术
法之间
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