金融系统多层复杂结构建模研究.pdfVIP

第 45卷第 3期 华 中师范大学学报 (自然科学版) VoI_45 No．3 2011年 9月 JOURNALOFHUAZHONG NORMALUNIVERSITY(Nat．Sci．) Sept．2011 文章编号 ：i000—1190(2011)03—0401—06 金融系统多层复杂结构建模研究 唐 川H，陈 灵 ，陈 章。 (1．广东金融学院 计算机科学与技术系，广州 510521；2．广东商学院信息学院，广州 510500) 摘 要 ：为 了更好地分析金融复杂系统 的微观行为 ，基于投资主体协 同演化 自适应理论 ，在单层结 构模型基础上 ，提 出了主体、介主体多层结构建模方法 ，构建了投资主体在外部环境约束下多层树 型结构模型．通过对原型系统的可信性检验表 明该模型对简单分类投资主体 的金融系统微观行为 演化过程具有较高的可信度 ，能够对层次化 的金融系统微观主体行为进行有效仿真．为利用复杂 系统 自适应理论和基于主体仿真技术逐层研究金融系统投资主体行为复杂性提供 了新 的思路和 方法． 关键词 ：金融系统；主体 ；多层结构 ；建模 中图分类号 ：N93 文献标识码 ：A 金融产 品市场通常是 由众多存在着复杂非 的金融 系统 分层 结 构系统仿 真模 型 ，并 利用 线性相互作用关系的投资主体组合而成的，是一 JADE(JavaAgentDevelopmentFramework)开发 个多变量和多层次的混合结构市场体系．市场 内 工具建立 了模型原型系统 ，采用层次评判法对模型 各种变量和各个层 次 的主体彼此竞争 、相互耦 的可信性进行 了评估． 合 ，产生错综复杂 的协 同效应 ，由此 决定 了金融 1 金融系统行为特征 系统的复杂性．复杂性源于系统 内部组成元素的 多变量特性 、元素之 间相互作用 的非线性特性 、 经济学系统中的金融危机现象普遍具有 “边际 时空结构 的不均匀性 以及 系统与环境 的开放性 突变性”的特征 ，这是金融市场对外部制约 因素及 等口]．要获取复杂系统 (ComplexSystem)的完备 内部某些不稳定 因素相互作用 的非线性反应．在 信息是十分 困难 的，因此很难对多变 、多态 、多参 现实的金融市场中，各个投资主体之间并非存在 数 、非平衡的复杂系统进行准确 的定量描述 与科 着简单 的线性关系．金融系统具有多层次 、多主 学解释 ． 体和多功能性 ，是一个多 目标 、多变量 、非线性 的 传统主流经济学以均衡理论为核心 ，沿用经典 综合体．多 目标 、多变量 、非线性决定了金融系统 的有效市场理论、均衡态经济理论和传统的数学工 具有非常复杂 的内外相互制 约和相互依赖 的关 具 (线性统计 、固定点、微分方程)，已经越来越无力 系 ，经验统计和定性分析方法难 以做出准确 的科 解释一系列现实经济学系统中呈现 的复杂现象口]． 学解释． 基于复杂系统理论的计算机建模仿真技术 已被广 金融系统的特征是参与主体数 目巨大 、种类层 泛应用于经济学系统复杂性研究．但 目前的仿真模 次庞杂 ，小到个人消费者 ，大到国家政府和 国际金 型多局 限于对单层扁平化结构 系统模拟_4]，并没 融组织 ，每一个投资单元都可看成金融系统的一个 有将多主体行为进行细化分类 ，少见对多层级复杂 组元 ，它们在相互依靠和相互制约的人为环境下从 结构金融系统的仿真模型，其主要原因是很难处理