基于分形插值方法的股票价格模拟.pdfVIP

维普资讯 2008年 5月 安徽大学学报 (自然科学版) May2008 第32卷第3期 JournalofAnhuiUniversityNaturalScienceEdition Vo1．32No．3 基于分形插值方法的股票价格模拟 陈晓红 (合肥工业大学 理学院，安徽合肥 230009) 摘 要：分形插值方法是分形插值函数由迭代函数系统实现的一种方法，它可以看成是一种发展了 的科学工作的通用语言．利用分形插值方法可以构造股票价格变化的分形函数，股票价格变化的规律属 于非线性的，用此方法拟合 Hausdorff度量空 间中的经验数据，并可以利用Matlab软件实现．本文阐述的 是利用分形插值方法对网上实时深发展股票价格变化曲线进行模拟．通过多次的参数调节，模拟图形效 果较好． 关键词：分形插值；自相似；股票价格；Matlab数学软件 中图分类号：0174 文献标识码 ：A 文章编号：1000—2162(2008)O3一o026一O3 传统的数学插值函数或曲线(面)拟合函数都是用一组基函数的线性组合来表示的，通常用的基函 数为多项式、有理函数或三角函数等，而分形插值函数 目前是由迭代函数系统来实现的，从而形成了一 种分形插值方法，如果给定一组数据点的值 ，就可以利用分形插值方法构造模拟股票价格变化的分形函 数。股票价格变化的规律属于非线性的，能用分形插值方法来拟合Hausdorff度量空间中的经验数据。 1 分形插值方法原理 分形插值函数(FractalInterpolationFuntion，以下简称FIF) 是美国数学家M．F。Bamsley在 1986 年首先提出的．这种函数的图像可以近似描述那些欧氏几何不能很好描述的物象，如海岸线、森林顶部 起伏的曲线、山的轮廓、云的形状等，并且还提供了处理实验数据的新方法。如表明人体在一段时间内脉 搏跳动强弱的向量，即在豪斯道夫度量下，分形插值函数的图像能接近于这些数据，而且它的分形维数 与这些数据的分形维数在适当的尺度范围内是一致的 J． 上的IFS(迭代函数系统)的吸引子通常是分形，而利用确定性算法及随机迭代算法，IFS的吸引 子的图像在计算机上很容易画出来．为此，作者提出一个大胆的假设 ：可以构造一个 上的IFS，使它的 吸引子恰为插值于给定数据集 {(，F)：i=0，1，2，…，Ⅳ}的连续函数的图像．而 IFS可以作为一个插 值变换，分形插值得到的是一条分形曲线(插值 曲线的任何一段都是无处可微 曲线)．IFS的仿射变换 可以推广到 在 方 向不是具有相同压缩 比的情形．从而，点的分形插值法中所用的间隔不等．为了不 失一般性，以下针对满足条件 (＼Fn)，(＼F)，，(＼)，(＼F：)，，n=，2，…，N的仿射变换(＼yi)，： f，n 0、I+f／p、l进行讨论 ． 设n∈{1，2，…，Ⅳ}，则变换03由满足如下4个方程的5个实数0，c，d，e， ＼c d， V ， 确定：0 o+e= 一l；0 Ⅳ+e = ；c o+dFo+ =F一l；c Ⅳ+dFⅣ+ =F．显然每个变换中 应有一个 自由参数，作者选此参数为d．令d为任意取定的实数，解上面4个方程得0= ；c ： Ⅳ 一 O F 一F 一 l d(F，v—Fo) 9fN l一9f0 ，vF一l一9f0F d(Fo，v一 oF，v) = 一— n — — 一— ’ 现令 {R ：g．O，n=1，2，…，Ⅳ}为上述的IFS，垂直比例因子d满足0≤d 1，n=1，2，…，Ⅳ．即 使在这种条件下， ，n=1，2，…，Ⅳ也不是欧氏度量下的压缩变换 ，即此 IFS通常也不是度量空间(R ， 收稿 日期：2007—11—15