基于判别分析的商业银行个人信用风险评价模型研究.pdfVIP

第 1O期 (总第216期) 工业技术经济 N0．10(Gt ，No．216) 2011年 1O月 ofIndustrialTechnoloa：icalEconomics Oct．2Oll 基于判别分析的商业银行个人信用风险评价模型研究 张雪丽 - 朱天星 - 于立新 (中国社会科学院，北京 10o0r76) (大连银行，大连 116001) (沈阳工业大学，沈阳 110870) [摘 要】 本文首先通过筛选个人信用风险评级指标体系准则层和 目标层的指标，其次通过Fisher 判别分析模型构建了基于某银行实际样本的贷款临界值模型。并用样本值加以验证，结果发现判别分析可 以最大限度地利用样本信息。 [关键词】 巴塞尔协议 信用风险评价 Fisher判别分析 DoI：10．amg／i．issn．10D4—910X．2011．10．022 [中图分类号] 30．33 (文献标识码】A 引 言 (2009)利用某商业银行的数据构建了基于人工免 巴塞尔新资本协议为商业银行进行全面风险 疫机制的双边抗体概率模型，并且把该方法与l0． 管理提供了有效的指引，我国银监会要求有条件 gistic回归模型进行了比较。这些方法和模型大都 的银行逐步实现内部评级法进行风险识别和计量。 运用数理统计技术和数据挖掘技术，通过对客户 目前关于公司信用风险的方法相对来说比较成熟， 的人口特征、信用历史、交易行为等信息进行挖 而零售银行业务由于盈利空间大和风险相对分散， 掘、分析和提炼，发展出预测模型并预测贷款申 已经成为国际商业银行的主流业务。国内部分商业 请人或者现有贷款人违约的可能性，并 以评分的 银行零售信贷业务，特别是个人信贷业务发展很 形式来综合评估客户的未来信用表现。 快，如招商银行。但是总体来看个人信贷迅速扩张 个人信用风险评价体系的核心是建立个人信 过程中暴露出的主要问题就是个人信用风险。因 用风险评分标准，并依据评分标准对申请者信用 此，建立以数据挖掘为基础、适合银行业务特点的 进行量化评分，然后通过适当的统计方法对以往 评分模型是进行个人信贷业务管理的必要途径。 记录进行分析，找到合适的允许贷款临界值。当 关于个人信用风险的国内研究大致分为两类： 申请者的信用得分等于或小于临界值时，银行拒 (1)注重评价指标权重的确定； (2)指标体系的 绝其贷款申请。当申请者的信用得分大于临界值 构建。侯放宇 (2008)从功能结构、测算体系以 时，银行接受其贷款申请。 及确立标准角度阐述了统计量表法设计了个人信 1 个人信贷风险评价指标体系的构建 用风险的评价系统。陈昕 (2008)利用某银行的 1．1 指标构建原则 样本用 logistic模型的判别分析构建了信用评价模 个人信贷风险评价指标的目标层是个人信用 型。郑昱 (20o9)通过随机抽样的方法，用Probit 评分标准，目标层下分为准则层和指标层。其中 模型研究了浙江省的个人信用风险，并且通过分 指标的选择原则为：(1)全面性原则。个人信贷 类预测对模型效用进行对比分析。杨雨、史秀红 风险评价指标体系的内容应该全面地反映所有影 收稿 日期：2011—O1—2o 基金项 目：辽宁省教育厅人文社科基地项 目 (项 目编号：WJ201003t)系列成果之一。 作者简介：张雪丽。中国社会科学院金融研究所高级经济师，大连银行博士后科研工作站博士后。研究方向：金融理论与实务。朱天 星。大连理工大学与大连银行联合培养博士后，沈阳工业大学经济学院教师。研究方向：金融工程。于立新，大连银行风 险管理部高级经济师。研究方向：金融风险管理。