基于广义空间模型异常值修正模型研究.pdfVIP

基于广义空间模型的异常值修正模型的研究 ——以中国经济增长与环境污染问题为例 云南财经大学 金立斌、戴晓文、吴敬华 摘 要：本文针对广义空间模型的异常值问题研究了其修正模型．分别基于广义空间模型的 均值扰动和方差扰动下的得分检验统计量提出了对应的异常值修正模型，并给出了相应的 参数估计方法．最后，将提出的方法应用于中国经济增长与环境污染问题，分析了环境污染 对经济增长的影响． 关键词： 广义空间模型；异常值；得分统计量；修正模型；经济增长；环境污染． 1 引言 广义空间模型是一类非常重要的空间计量模型，在环境、地理等方面具有广 泛的应用价值．但是如果数据中存在异常值，则利用该模型拟合的结果可能存在 较大误差，对于经济意义的解释造成严重影响．因此，针对异常值问题提出具有 普遍意义的广义空间模型的异常值修正模型就显得尤为重要．在多元正态样本 中，异常值检验问题已经取得了圆满的研究成果，可参阅文献 Barnett and Lewis(1994) ．近年来学者们开始研究一些更为复杂的统计模型的异常值检验问 题．如Tsay(1986)，Ljung(1993)研究了时间序列模型中的异常值识别问题．Schall and Dunne(1988)研究了广义线性模型基于不同异常值模型的异常值检验问题．石 磊等(2006)，(2007)分别研究了均值漂移模型下随机效应模型及混合效应模型的 异常值检验问题．随后Shi and Chen(2008)提出了一种近似检验方法来研究多水 平模型中的异常值问题． 然而在空间计量模型中，因其复杂的模型结构和对于独立观测值假定的违 背，异常值的诊断问题才刚刚获得关注．文献［8］基于均值漂移模型和方差加 权模型对广义空间模型中的多个异常值进行检验，并利用LM 方法导出了检验统 计量．这就为进一步提出广义空间模型的异常值修正模型提供了可能．文章剩余 部分安排如下：第二节介绍了广义空间模型．第三节介绍了均值及方差扰动下 score 统计量的具体形式及其近似分布．第四节根据前面的结论提出了相应的异 常值修正模型，并给出了参数估计方法．第五节利用本文提出的方法对2009 年 中国经济增长及环境污染数据进行研究，分析其中存在的异常值，并根据检验出 的异常值提出了两个修正模型，最后验证了修正模型的优势． 2 模型介绍   本文考虑广义空间模型 SAC 形式如下： y W y X 1  W  2   2.1  2  ~ N 0, I n n k W W 这里，因变量 是 维因变量， 是 的设计矩阵， , 是空间权重矩阵， y n X 1 2 参数 是空间滞后项 的系数， 是空间相关误差的参数， 反映解释变量对  Wy   1 因变量 变化产生的影响． y 我们不难得出该模型的对数似然函数为 n 2