深圳创业板指波动性的实证研究.pdfVIP

． i‘…c LiaODingLfriversltyoiiechnologyS【ocialScienceEdition) 深#ll~tJ业板指波动性的实证研究 吕文红 (辽宁工业大学 研究生学院，辽宁 锦州 121001) 摘 要：本文以创业板指数作为研究对象，利用时间序列分析的相关理论及相应的统计方法 ，并应用 EVIEWS6．0统计软件，首次对创业板指数进行深入的研究，研究表明：创业板指数服从正态分布，不具有异方差 性。同时基于标准差的角度 ，对深成指和创业板指的波动性进行对比分析。结果证明创业板指波动比深成指波动 剧烈。在对创业板指研究的基础上，本文还给出了相应的建议和对策，为投资者和有关部门提供参考。 关键词：波动性；方差；异方差；创业板指 中图分类号：F832．5 文献标识码：A 文章编号：1674．327X(2011)04．0012．03 列具有明显的趋势性，是非平稳时间序列。首先对 一 、 基于创业板指