具有Rao简单结构的多元t-模型的异常点检验.pdfVIP

. . 第 卷第 期 南华大学学报 自然科学版. 年 月 ? ? 文章编号: ? ?一 具有 简单结构的多元 一模型的异常点检验 邹清明’,管河山 ,付雪梅 .南华大学经济管理学院,湖南衡阳; .南华大学医务所,湖南衡阳 摘 要:异常点识别是统计诊断的主要研究问题之一.本文利用均值漂移模型和似然 比检验,研究了具有 简单结构的多元 一模型的异常点识别问题,给出了判别异 常点的方法. 关键词:极大似然估计;简单结构;均值漂移模型;似然比; 一模型 中图分类号: . 文献标识码:?’ .’,. , . . ,,, , ; ., ,,,: .,? , ? ’, . : ;’ ; ? ;: ? 值具有很好的稳健性,所以这类分布受到了人们 引言 的重视.许多研究者从不同的方面研究 一分布的 一 些性质与应用, . . 【 用 一分布研究 在金融与商业领域,影响市场的一些因素如 了模型模拟的稳健性;利用 方法考虑了 汇率、利率、股票价格等,往往在很短的时间内发 生变化,其变化特征不能用正态分布去刻画.一些 多元 一分布的极大似然估计及其算法; . . 研究者建议利用 一分布研究这些数据的变化,如 将 一分布进行了有偏推广并使对称的 一与 ¨利用多元 一模型评估了股 分布是其一个特例;白鹏 比较了两个一元 一 票收益数据.由于 一分布有较厚的尾部,且对均 分布的 ? 距离;刘金山 考虑 收稿日期: ? ? 作者简介:邹清明一 ,男,湖南祁东人,华东师范大学概率论与数理统计博士,副教授,主要研究方向:多元 统计,半参数统计与因果效应推断. 南华大学学报 自然科学版年 月 了相依回归模型参数在多元 一分布下的两步估 ●∑■一 ,计. 其中 是一个 × 未知正定阵, 是一个 ? 在统计学的研究中,其出发点是一个通过各 × ? 未知正定阵, 是一个 × ? 已知 种途径收集起来的数据集,目的是通过这个数据 设计矩阵,满足,其秩为 ? . 集研究、解决实际问题,通常的做法是把它纳入到 本文下面的内容安排为第二部分引进一些基 . 某一方便有效地模型进行研究.统计诊断就是对 本的预备知识与引理,第三部分利用均值漂移模 从实际中收集起来的数据与提炼出来的模型与假 型与似然比检验,推导识别异常点的方法.第四部 设以及由此出发所作的统计推断的合理性进行深 分讨论一些问题. 入细致的分析,并通过一些诊断统计量来检验数 预备知识与引理 据、模型及推断方法可能存在的“毛病”,进而提 出“治疗”方案.统计诊断是数据分析过程中的必 为了后面部分引用的需要,在这一节中,首先 须环节,异常点识别与强影响点确定是统计诊断 引进一些必要的预备知识. 中的一个主要内容.利用数据删除方法 定义 设矩阵 中的每一个元 研究了广义线性模型的异常点识别及对观察值的 素 作为矩阵 中的所有元素 的函 影响; . . 研究了广义估计方程中的异 数是可微的,,?, ,,?, ,,?,常点识别与诊断; . . 研究了半参数模 , : ,?, ,则定义 对 的微商 为以下的 型的异常点识别与强影响点对统计推断的影响;× 矩阵 其他可参考 . ¨。。, . . ¨ , . .及其参考文献.对多元 一模型的统计珍断 缸 缸‘ 也得到了一些研究者,邹清明等¨纠考虑了具有 简单结构的多元 一模型的局部影响分析;解 锋昌等 研究了多元 一分布数据的局部影响分 析.但是对多元 一模型的异常点识别研究还未见 其中 诸于文献. 本文拟利用均值漂移模型研究具有 简单 缸 缸“ 结构的多元一模型的异常点的识别,依据似然比缸“ 检验,得出了具有简单结构的多元 一模型的 异常点识别方法. 缸“本文考虑具有 简单结构的多元 一模型: 引理设 对称且非奇异,。 记 则~一 其中 是一个 × 已知列满秩设计矩阵, 是未 知 × 参数矩阵, 是一个口× 可观测的响应矩 “,?,, 阵, 是一个 × 已知列满秩系数矩阵,且假定 : 一 一 ,一 ’ ×, 的误差矩阵 一,具有 元 一 分布,即具有如下的密度函数设 为 阶对称阵,则, ; ,∑ , ∑∑ /, ∈ , ,?, , ÷. ;, , . , ,: . 其中是已知的自由度,∑是一未知 × , 正定阵, , 和 分别表示矩阵 的转置、逆 , 阵和行列式,’表示函数。在∑的所 其中 与 均是 ×如的矩阵,其第 有结构中,本文考虑如下的 简单结构:第 卷第 期 邹清明等:具有 简单结构的多元 一模型的异常点检验? 列分别为 以 异常点的识别 对于异常点的识别,通常采用两种模型:数据 和 一删除模型与均值漂移模型,这两种方法是等价的., ≤ ≤ ≤ ,这里 由于具有简单结构的多元 一模