2.3 贝叶斯估计.pptVIP

§2.3 经典线性计量经济学模型的贝叶斯估计Bayesian Estimation, Bayesian Econometrics  一、贝叶斯估计 二、单方程计量经济学模型的贝叶斯估计 三、例题 说明 在《Econometric Analysis》(第3版)中： Chapter 6 The Classical Multiple Linear Regression Model—Specification and Estimation 6.9 Bayesian Estimation 在《Econometric Analysis》(第5版)中： Chapter 16 Estimation Frameworks in Econometrics 16.2 Parametric Estimation 16.2.2 Bayesian Estimation 贝叶斯估计对经典计量经济学模型估计方法的扩展在于，它不仅利用样本信息，同时利用非样本信息。 贝叶斯统计是由T.R.Bayes于19世纪创立的数理统计的一个重要分支，20世纪50年代，以H.Robbins为代表提出了在计量经济学模型估计中将经验贝叶斯方法与经典方法相结合，引起了广泛的重视。 在实际应用中，由于先验信息难以获得，该估计方法很难应用。 一、贝叶斯估计 1、贝叶斯方法的基本思路 贝叶斯方法的基本思路： 假定要估计的模型参数是