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30 2 Vol. 30 No. 2
2013 6 JOURNAL OF SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY Jun. 2013
: 1001-4543(2013)02-0107-04
(, 201009)
: , Matlab
, ,
,
,
: ; ; ;
: F840.32 : A
0
, ,
, , 2008 ∼ 2009
, 2004
, (minimum capital requirement),
(supervisory review process) (market discipline)
, , ,
,
, , , ,
, Kahane[1], Koehn and
Santomero[2], Kim Santomero[3] , , ,
, , ,
Furlong Keeley[4], Gennottee Pyle[5] ,
, ,
1
1, B = erBT , rB , T
( ) c, V0 = 1(1 + c), Q
6
(Ong ):
Q = Pr[V B] = N (−x )
2
1 + c 2
ln e(rB −r)T + (r + σ /2)T
√
x1 = (1)
σ T
: 2013-01-01; : 2013-06-03
: (1959–), , , , , , hmaoi@126.com
108 2013 30
x2 = x1 − σ√T ,
, r , σ , N
Black-Scholes ,
S = (1 + c)N (d ) − e−rT N (d ) (2)
1 2
(1 + c) 2
ln −rT + (r + 0.5σ )T
√
e
√
, d1 = , d2 = d1 − σ T
σ T
:
S = (1 + c)N (d ) − e−rT N (d ) (3)
max 1 2
, σ∗ 1 (1) (2)
(3) Matlab 7.0 , rB = 0
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