模糊分析方法在期货交易风险分析中的应用.pdfVIP

维普资讯 第27卷第2期 云南师范大学学报 Vo1．27No．2 2007年3月 JournalofYunnanNormalUniversity Mar．2007 模糊分析方法在期货交易风险分析 中的应用 任献花 干晓蓉 (昆明理工大学理学院数学系 云南 昆明650093) 摘 要： 文章运用模糊数学中贴近度和模糊积分的方法，首先将期货交易风险分为5个一级风险和 27个二级子风险，然后给出各级标准风险量化值 ，再计算各评估对象与各级标准风险量化值的贴近度， 从而得出各评估对象所属的级别。然后对各评估对象所属的级别的标准风险量化值进行模糊积分。通 过比较各评估对象的最终综合分析风险值 ，做出风险排序。文章的最后对此种风险评价方法做了简要 评述 。 关 键 词 ： 贴近度；模糊积分 ；期货交易；风险 中图分类号：029 文献标识码： A 文章编号： 1007—9793(2007)o2—0012一o4 1 模糊集合的贴近度和模糊积分 以下条件 ： (1)XE (2)AE A E (3)A E (／,／=1， 1．1贴近度 2，…) t3A E 则称 cP()为 代数，而称 贴近度是两个模糊集接近程度 的度量。设 6 (X，)为可测空间。 (，旦)是模糊子集 ，尽的贴近度 ，满足 0≤6(4， 定义2 映射 g： 一 [0，1]称为模糊测度， 旦)≤1，当6(，尽)越大，两个模糊子集越接近 ；当 如果 (，尽)越小，两个模糊子集越疏远。为了引入贴 (1)g()=0，g(X)：1(有界非负性)； 近度 ，需要首先介绍 内积和外积。 (2)VACB~g(A)≤g(B)(单调性)； 设 、旦是论域 上的模糊子集，U={u，，u (3)若Vn，A E (n=1，2，…)，且单调，则 … }， n Jimg(A)=g(1imA)(连续性)；则称(，，g)为 记 ·旦=V ( (u)Ag (u))为 和旦的 ． 模糊测度空间。 内积。 为了研究模糊测度 的结构及模糊积分的计 。旦／＼( (u)V (u))为 和尽的外 算，日本著名学者菅野道夫 (M．Sugeno，日本模糊 数学家)于 1974年将概率测度的可加性放宽，提 积。其中^和V分别为对其两侧的分量取小和取 出g 测度 。 、 大的运算。 定义3 若AE(一1，+∞)，g^： 一 [0，1] 贴近度有很多种，我们这里只介绍格贴近度。 满足条件 ： 设 、旦是论域 上的模糊子集，则 1 (1)g ()=1 6(，尽)=÷[-旦+(1一。旦)]