几种常见分布的随机不等式的确定性等价式.pdfVIP

维普资讯 第 23卷 第 6期 兰 州 交 通 大 学 学 报 (自然 科 学 版 ) Vo1．23No．6 2004年 12月 journalofLanzhoujiaotongUniversity(NaturalSciences) Dec．2004 文章编号 ：1001—4373(2004)06-0148—03 几种常见分布的随机不等式的确定性等价式 许军保， 何尚录 (兰州交通大学 数理与软件工程学院，甘肃 兰州 730070) 摘 要：讨论了将随机线性不等式组转化为相应的确定性不等式组的问题．对含有几种常见分布的随机变量的随 机线性不等式组，就其左端系数矩阵和右端向量含有随机变量的不同情形分别进行了讨论，给出了相应的确定性 不等式组． 关键词：随机线性不等式组；分布函数；确定性等价式 中图分类号：0211．3~0211．5 文献标识码：A 即可，其中￡，叩为随机变量，此时式(2)变为 0 引言 P{∑缸 ≥ }≥a (4) 对现实世界中的许多带有随机性的决策问题， 确定性模型往往难 以准确反映问题 的客观情况 ，此 a∈I-o，1-]为满意度．下面就按式(3)中左端系数 6 时人们常采用含有随机变量的模型即随机性模型来 和右端项刁含有随机变量的不同情形，分几种情况 刻画此类问题．2O世纪 5O年代 中期，由Dantzig首 讨论将式(4)转化为与其等价的确定性不等式的问 先提出的随机规划模型[1]，就是其中具有代表性的 题． 一 类随机性模型．在随机性模型中，经常会出现一 1 左端为实数右端是随机变量的情形 些带随机变量的不等式，即随机不等式．处理随机不 等式的有效方法之一，是把它们转化成相应的确定 当式(3)左端为实数，右端是随机变量时，式 性等价式[2]，从而可以利用比较成熟的线性规划或 (3)可写成 非线性规划的理论和方法加以解决．本文对含有几 ∑cjxj≥叩 (5) 种常见分布的随机变量的随机线性不等式组，就其 j=1 左端系数矩阵和右端向量含有随机变量的不同情形 而式 (4)变为 分别进行了讨论，给出了相应的确定性不等式组． P(∑cix≥7)≥口 (6) 设有随机线性不等式组AX≥b即 其中，Cj为常量；叩为随机变量． ∑口z≥bi(一1，…，m) (1) 当刁服从正态分布时，有如下结果： = 1 其中，x一 (z1，z2，…， )是实向量；A一 (口)是 定理 1 设 (一1，…，超)是常数，～N(， m×n随机矩阵；b一 (61，bz，…，bm) 是随机向量． )，则式(6)的确定性等价式为 给定满意度a∈Eo，1](=1，…，m)，即有 ∑cix一 ≥ ， 、 P{