含噪声驱动阵的相关噪声卡尔曼滤波及稳定性.pdfVIP

3886 2011，Vo1．32，No．11 计算机工程与设计 ComputerEngineeringandDesign 含噪声驱动阵的相关噪声卡尔曼滤波及稳定性 雷伟伟， 张著洪 (贵州大学理学院系统科学及信息技术研究所，贵州贵阳550025) 摘 要：探讨相关噪声下离散时变线性系统的卡尔曼滤波模型。借助广义逆和最小模最小二乘解的思想，在Frobenius范数 意义下，获得基于偏差最优估计的转换系数矩阵，将相关噪声系统转化为不相关噪声系统，获得相应的卡尔曼滤波模型。理 论上，在误差协方差矩阵有界前提下，获证该滤波模型是全局渐近稳定的，数值实验获该模型的合理性。理论和实验结果表 明，该模型是稳定的，且可有效解决含相关噪声和时变量测噪声驱动阵的离散时变系统的状态估计问题 。 关键词：最小模最小二乘解；广义逆；相关噪声；卡尔曼滤波；渐近稳定性 中图法分类号：TP391 文献标识码：A 文章编号：1000．7024(2011)11-3886—04 CorrelatednoiseKalmanfilterwithobservationnoisematrixanditsstability LE1Wei—wei． ZHANG Zhu．hong (InstituteofSystemScienceandInform~ionTechnology,CollegeofScience，GuizhouUniversity,Guiyang550025，China) Abstract：TheKalmanfilterofthediscretetime-varyinglinearsystem withcorrelatednoiseisinvestigated．First，weobtainedhte transformationcoefficientmatrixbasedonminimizinghtedeviationofoptimalestimationunderFrobeniusnorlTl，withthehelpofhte theory ofthegeneralizedinverseandminimum modulusleastsquraesolution．ThishelpsUStransfomr htesystemwiht correlatednoise intoonewiht uncorrelatednoise．Second，hteresultantKalmanfilter,whichisrationalwithhteexperiment， isproventobeglobally asymptoticallystable，providedthattheerrorcovariancematrixandhtederivedstatematrixareboundedandinverserespectively．Theo- reticalandexperimentalresultsshowhtattheproposedKalmanfilterisnotonlystable，but caneffectivelyestimatehtesatteofhteoriginal systemwiht thecorrelatednoiseandtime—varyingobservationnoisymatrix． Keywords：minimum modulusleastsquraesolution；generalizedinverse；correlatednoise；Kalmanfiltering；asymptoticsatbility 讨不确定离散系统的滤波模型提供了新的启迪。 0 引 言 在国内，几位学者 “针对量测方程不含噪声驱动阵的相 经典卡尔曼滤波模型已成功应用于惯性导航、目标跟踪、 关噪声定常线性系统 ，探讨其卡尔曼滤波模型。例如，邓 自 信号处理、故障诊断、计算机图像处理等领域 “。随着卡尔曼 立 “等针对系统 白噪声和量测 白噪声相关情形的多传感器线 滤波模型研究的深入，依据时变或定常离散系统中过程、量测 性离散定常系统，基于加权最小二乘法，