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第二章 一元线性回归 习题补充 1、微观金融学和投资学中很重要的资本资产定价模型（CAPM），需要知道值，股票的大于1的股票称为进攻型股票，小于1的股票称为防卫型股票。 观察个股的价格变化与指数的价格走势，会发现在大多数情况下，当指数上升，个股的价格也上升，反之，当指数下降时，个股的价格也下降。如果我们用价格（指数）环比增长率来表示收益率，即： 其中是个股价格，是指数价格。我们用武钢股份和上证综合指数为例，采用2002.8.9-2007.10.26的周收盘价数据。 根据CAPM理论，方程设定为： 是武钢股份的周价格环比增长率，是上证综合指数的周价格环比增长率，作为收益率。 （1）根据提供的2002.8.9-2007.10.26的周收盘价数据，做出武钢股份的CAPM模型，此期间，武钢股份是进攻型还是防卫型股票？ （2）请在股票软件中找到相关数据，并做武钢股份最新数据的CAPM模型。 （3）如果用表示收益率，请重新做CAPM模型，比较两个模型的结果。 2、上题中，如果对截距进行检验，截距与0有显著差异吗？如果不显著，请做无截距回归，并比较两个模型的回归结果。 提示：根据CAPM模型，截距预期为0。截距为0的模型叫做过原点回归模型，其他适合于零截距的例子还有弗里德曼的永久收入假说：永久消费正比于永久收入；成本分析理论：生产的可变成本正比于产出；货币主义者的某些假说：价格变化率（即通货膨胀率）正比于货币供应变化率。在EViews中，只要在方程设定框，删除“c”就可以了。 3、 在一个运用EViews做的回归中，得到下表，但是空缺了两个数据（有问号处）： 回归结果 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 282.2434 287.2649 ？ 0.3340 X ？ 0.036928 20.54026 0.0000 R-squared 0.935685 Mean dependent var 5982.476 Adjusted R-squared 0.933467 S.D. dependent var 1601.762 S.E. of regression 413.1593 Akaike info criterion 14.94788 Sum squared resid 4950317. Schwarz criterion 15.04040 Log likelihood -229.6922 F-statistic 421.9023 Durbin-Watson stat 1.481439 Prob(F-statistic) 0.000000 （1）请补充这两个数据 （2）如果显著性水平，请用值法进行检验。 4、对下列模型进行适当变换以转化为对参数为线性的模型： （1）； （2）；（其中） （3）； （4）。 5、研究青春发育与远视率（或者对数视力）的变化关系，测得结果如下表： 表 青春发育与远视率（或者对数视力）的变化关系 年龄（岁） 远视率（%） 对数视力 6 63.64 4.153 7 61.06 4.112 8 38.84 3.659 9 13.75 2.621 10 14.50 2.674 11 8.07 2.088 12 4.41 1.484 13 2.27 0.82 14 2.09 0.737 15 1.02 0.02 16 2.51 0.92 17 3.12 1.138 18 2.98 1.092 试建立曲线回归方程=（）并进行计量分析。 6、请模仿案例的回归分析六大步骤，自己查找我国各省市的收入和消费时间序列数据，估计各省市的边际消费倾向，看看差异有多大。 （提示：数据来源有1、统计年鉴 2、各级统计局网站 3、电子图书馆的在线数据库，比如“中经网统计数据库Wind 中国金融数据库?/bbs/index.php） 7、从某公司分布在11个地区的销售点的销售量（Y）和销售价格（X）观测值得出以下结果： （1）估计截距和斜率系数及其标准误，并进行检验； （2）回归直线未解释的销售变差部分是多少？ （3）对和分别建立95%的置信区间。 8、下表是美国的个人消费总支出及其类别方面的数据，均以1992年的10亿美元计。 （1）将耐用品支出的对数为纵轴，个人消费总支出的对数为横轴做散点图，显示两变量之间存在什么关系？ （2）建立耐用品支出为被解释变量，个人消费总支出为解释变量的双对数回归模型，并解释斜率系数的经济含义。 表 美国个人消费总支出及其类别 时间 劳务支出 耐用品支出 非耐用品支出 个人消