金融风险案例及其风险管理.ppt

历次利率调整对股市影响 我国债务状况 美国《新闻周刊》近日发表评论称，中国的债务危机实际上比美国更为严重，是中国而非美国更应该为其经济发展状况做出保证和承诺。 　　原文摘录如下：美国的债务危机一过，副总统拜登就忙不迭地跑到中国，急切地想要向中国政府保证美国经济并未在螺旋式下降。无论拜登访华是否减轻了中国政府的疑虑，拜登的再保证策略显然并非上策。拜登应该一开始就反守为攻，先下手为强，要求中国为其即将面临的经济滑坡做出保证。 　　尽管很多人都认为美国的预算问题已经无可救药，但实际上美国比中国的信用要高许多。 　　 2008年经济危机中国采用大量货币刺激经济政策，尽管使中国经济继续保持了较高的增长势头，但也导致隐藏债务急速膨胀。 　　为了拯救金融机构，让经济不致崩溃，中央领导层正强制下调银行利率，以帮助银行渡过难关。这与日本政府在其经济停滞与衰退期曾采用的策略如出一辙，但日本经济从未因此而有所起色，中国也不可能会例外。中国经济很有可能因此陷入停滞。 　　美国的经济状况当然也成问题，但指望中国成为全球经济发动机的人似乎要失望了。中国经济可能已经开始了下一个衰落的十年，而拜登访华时应该指出这一点。 我国商业银行的信用风险现状 上世纪末亚洲金融危机后，中国银行体系积累的风险在2004年前后的商业银行改制过程中集中体现出来。 国家为此动用了相当于国民收入20%的资金来处理银行系统的坏账风险。 沉重的坏账包袱曾让中国银行业喘不过气来。银监会数据显示，2002年主要商业银行不良贷款余额达22793亿元，不良贷款率接近25%。通过财务重组、不良资产处置、设立股份公司、引进战略投资者、上市等步骤，国有银行从“问题”银行向现代金融企业转变，逐渐甩掉坏账包袱。 伴随着本世纪以来主要商业银行尤其是国有银行陆续上市，同时受益于国内经济强劲增长，中国银行业迎来了黄金发展时期，坏账降至历史低点。 截至2009年末，商业银行不良贷款余额只有4973亿元，整体不良贷款率仅1.58%。 当前，在通过数万亿元信贷防止经济下滑取得积极成效的同时，中国银行业也开始更加关注宏观系统性风险。其中，地方政府融资平台、房地产市场的风险集中度为首要关注点。 伴随着国家和监管层密集出台的各项防控措施，商业银行开始建立相对严格的风险管理制度和风险预警机制。 特别是进入2010年以来，对于银行业面临的房地产调控风险以及地方政府融资平台清理风险，无论监管层还是商业银行管理层都进行了相当细致的准备和测算，包括多次压力测试。 尽管结果显示风险可控，但各家商业银行仍然保持高度警觉，一方面加强资金流动监管，及时调整授信策略;另一方面加强贷款集中度风险管理，建立科学的限额管理方法，防止贷款风险在某些地区、项目、客户过度集中。 种种迹象表明，由关注微观层面的风险转向关注系统性风险转移，正在加速推动我国银行业建立起防范和处理风险的体系制度。 看坏与看好 金融风险管理的流程 巴塞尔协议发展与操作风险 Basel Ⅱ 框架 Basel Ⅱ关于风险加权资产的定义 资本充足率公式中的分母部分统称为风险加权资产，代表银行风险的计量指标。 一、Basel Ⅱ 的特点 三大支柱 1、最低资本要求 综合考虑各种风险因素后所要求达到的充足资本储备。 外部信用评级和内部评级体系是确定最低资本水平的依托。 内部评级是指银行使用自己的评估系统，对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。一般情况下，内部评级只在本银行内有效。从国际经验看，只有风险管理水平高的银行才能使用内部评级。 资本充足率要求： 2、监管部门的监督检查 巴塞尔委员会强调各国监管机构要承担更大的责任，监管的三大职责： （1）全面监管银行资本充足率 判断银行是否达到资本充足率要求。 根据银行风险状况和外部经营环境的变化，提出高于最低点资本充足率的资本要求。 银行的资本规模低于最低资本要求时，应进行必要和适当的干预。 （2）培育银行的内部风险评估体系，及时检查银行的内部评估程序和资本战略，使银行的资本水平与风险程度合理匹配。 （3）加快制度化进程。商业银行除了按照协议规定行事外，还必须向监管当局提交完备的资产分类制度、内部风险计量制度等，使新的风险计量方法得到有力的制度保证。 3、市场约束 市场约束即充分利用市场奖惩机制。 Basel Ⅱ充分肯定了市场具有迫使银行有效分配资金和控制风险的作用。稳健且经营良好的银行可以从市场上获得价格和条件更为有利的资金，而风险程度高的银行在市场中则处于不利地位。 Basel Ⅱ强调通过有效的信息披露鼓励银行进行稳健经营。 首次提出全面信息披露的理念，对银行的资本结