沈阳理工大学 11金融风险管理.doc

《金融风险管理》课程教学大纲 课程代码：040431011 课程英文名称：Management of Financial Risks 课程总学时：48 讲课：48 实验：0 上机：0 适用专业：金融学 大纲编写（修订）时间：2010.7 一、大纲使用说明 （一）课程的地位及教学目标 金融风险管理是关于金融风险的识别与衡量、管理与控制的金融专业理论课。是金融学专业的必修课，通过该课程的教学，使学生了解和掌握金融风险管理的理论与方法及其在各类金融业务中的应用。 本课程的教学目标为：通过本课程的学习，使学生充分认识到防范金融风险的必要性，树立正确的金融防范意识，同时学会防范金融风险的理论与方法，并能够对银行业、证券业、保险业、信托业的风险进行分析，掌握正确的防范方法。 （二）知识、能力及技能方面的基本要求 1．对基础知识要掌握扎实，为以后的实际应用奠定坚实的基础；2．要具有一定的实际应用能力，能将所学的基础知识应用于金融行业。 （三）实施说明 1.大纲在使用时，教师要充分认清每一部分在课程整体中所处的地位。2.要将教学与金融行业的实际进行恰当的结合，在教学过程中做到理论联系实际。 （四）对先修课的要求 在学习本课程之前，应完成对《金融学》、《金融市场学》、《证券投资学》等相关课程的学习。 （五）对习题课、实践环节的要求 要求学生完成与教学内容相关的习题，并利用课余时间进行网上模拟交易。习题侧重于用所学的知识解决实际问题应用。需要涉及到一些实际资料的收集。 （六）课程考核方式 1.考核方式：考试。 2.考核目标：通过多种试题形式，考核学生对基本概念、基本理论的理解，以及运用理论对实际问题进行分析的能力。 3.成绩构成：最终考试成绩。 （七）参考书目 《金融工程》，林清泉主编，中国人民大学出版社，2004 《金融工程》，（美）基思?卡思泊森，德克?尼奇著，张陶伟、彭永江译，中国人民大学出版社，2004 《投资科学》，（美）戴维?G?卢恩伯格著，沈丽萍、文忠桥译，中国人民大学出版社，2003 二、中文摘要 金融风险管理详细讲授金融市场中存在的市场风险、信用风险、操作风险及其他风险的风险特征，风险度量，风险管理和风险对冲。系统地讲解资产组合理论、CAPM模型、GARCH模型、VAR测度理论，以及运用各种金融衍生工具进行风险管理和对冲。 三、课程学时分配表 序号 教学内容 学时 讲课 实验 上机 1 资产组合理论与CAPM定价模型 8 8 2 GARCH模型与VAR测度理论 8 8 3 市场风险的测度与管理 8 8 4 信用风险的测度与管理 8 8 5 操作风险与《新巴塞尔协议》 8 8 6 金融衍生品与风险对冲 8 8 合计 48 48 四、教学内容及基本要求 第1部分 资产组合理论与CAPM定价模型 总学时(单位：学时):8 讲课:8 实验:0 上机:0 具体内容: 资产组合理论的均值方差模型； CAPM定价模型； APT套利定价模型。 重 点: 资产组合理论的均值方差模型；CAPM定价模型；APT套利定价模型。 习 题: 资产组合理论的均值方差模型；CAPM定价模型；APT套利定价模型。 第2部分 GARCH模型与VAR测度理论 总学时(单位：学时):8 讲课:8 实验:0 上机:0 具体内容: 波动率及其估计； GARCH模型； VAR测度理论。 重 点: GARCH模型；VAR测度理论。 难 点: GARCH模型；VAR测度理论。 习 题: GARCH模型；VAR测度理论。 第3部分 市场风险的测度与管理 总学时(单位：学时):8 讲课:8 实验:0 上机:0 具体内容: 利率风险的测度与管理； 市场价格波动风险的测度与管理； 市场风险的VAR测度技术。 重 点: 利率风险的测度与管理；市场价格波动风险的测度与管理；市场风险的VAR测度技术。 难 点: 利率风险的测度与管理；市场价格波动风险的测度与管理；市场风险的VAR测度技术。 习 题: 利率风险的测度与管理；市场价格波动风险的测度与管理；市场风险的VAR测度技术。 第4部分 信用风险的测度与管理 总学时(单位：学时):8 讲课:8 实验:0 上机:0 具体内容: 估计违约概率； 信用风险损失与信用风险价值度； 信用衍生品。 重 点: 估计违约概率；信用风险损失与信用风险价值度。 习 题: 估计违约概率；信用风险损失与信用风险价值度；信用衍生品。 第5部分 操作风险与《新巴塞尔协议》 总学时(单位：学时):8 讲课:8 实验:0 上