我国商业银行风险管理的概述与简析.doc

金融风险管理 姓名：宛超 学号：109114258 班级：经济102班 指导教师：刘丽萍 我国商业银行风险管理的概述与简析 【摘要】：受经济全球化与金融一体化的影响，伴随金融市场的快速发展，金融的全球化成为近年来发展的大趋势。银行作为经营特殊商品——货币资金的特殊企业，是一种高风险的行业。商业银行在现代经济的金融业发展中处于主导地位，银行风险状况关系到金融体系乃至国民经济体系的安全与稳定。在世界经济全球化、一体化的经济背景下，我国银行如同世界金融机构一样面临着新的挑战，在此背景下，本文对我国商业银行风险管理进行概述和简析，探索银行金融风险的一般规律性，由此促进银行业的健康发展。 【关键词】：商业银行 概况 风险成因 风险管理 一．我国商业银行的概况 20世纪80年代以来，我国金融改革不断深化， 在短短20年里取得了长足发展，基本形成了市场化的金融体系，而在此过程中，商业银行的发展对金融体系的改革起到了十分重要的作用。进入21世纪，我国银行业在经济金融全球化、自由化、信息化发展的影响和改革开放的推动下进入了一个新的发展时期。入世以后，我国商业银行越来越受到关注。商业银行在银行体系中占有重要的地位，在信用活动中占起着主导作用。这是因为商业银行存贷业务在银行体系的存贷业务中占最大比重，是企业贷款的主要供应者，它的业务活动影响着企业经营的方向和规模，业务范围非常广泛，并同其他金融机构发生密切联系；它们通过办理非现金结算加速了货币的周转，起着创造存款货币的作用；它们为客户提供多种服务，给企业和个人带来了便利。虽然商业银行同其他金融机构的业务界限已日趋消失，但在许多方面是其他金融机构所不能替代的，仍是银行体系的基本环节。 商业银行风险管理 （一）商业银行风险的定义 从风险管理的角度来说，风险应定义为出乎意料的损失。风险是未来结果波动性的一个函数，风险以各种可能结果的标准差来衡量。从商业银行风险管理角度来看，风险指的是收益的不确定性，或者说可能造成的损失的不确定性，这将破坏银行的价值。商业银行通过风险管理来平衡风险与收益，提高自身价值。 （二）商业银行风险的分类 根据不同的标准可以将风险划分为不同的类型。比如按照风险发生的范围可以把风险分为系统性风险和非系统性风险;按照风险事故的类型可以将风险分为社会风险、政治风险、经济风险、自然风险等。 按照巴塞尔委员会的划分标准，商业银行面临的风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。 信用风险的定义信用风险又称违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。信用风险是银行最为复杂的风险种类，也是银行面临的最主要的风险。市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。 商业银行风险管理理念 风险管理既是一门科学，又是一门艺术。任何有竞争力的银行，都希望具备较高的风险管理水平和能力，而作为银行的高层管理人员团队的风险管理的理念，决定了该银行风险管理的机制、文化、方法以及风险管理可能提升的程度对银行风险管理理念科学的理解，至少应该把握以下四个方面的内容： 1.在银行业务和管理中讨论风险，其本质是讨论所承担的业务的性质。银行所承担的各类业务均存在着不同程度的风险，不存在风险的业务是不存在的。 2.银行业务中普遍存在着风险与回报的替换关系，因此，作为银行科学的风险管理的理念，不是杜绝和消除一切风险，而是如何使风险与盈利之间的替换关系达到最优。 3.银行风险是未来收益的不确定性，它可以被视同为未来可能发生的成本。因此，应该如同控制当期成本一样的控制风险（未来潜在成本）。 4.风险管理是银行的核心竞争力之一。银行可以通过风险管理的流程和技术，将其潜在的风险转化为未来的收益，把收益的负向不确定性向盈利性转化。 当前我国商业银行面临的问题 国外银行大多是按照国际惯例进行经营管理的，基本上不受政府干预。而我国金融业由于对外开放程度低，大部分银行还不熟悉国际惯例，不适应在统一规则下进行管理的要求。尤其是我国的银行业则正处于市场经济体制改革的过程之中，还没有完全按照市场机制、竞争规则和效率原则进行管理，一些银行目前还不是真正意义上的金融企业。我国金融业目前推行的是严格