构建我国商业银行资本约束机制的研究.pdfVIP

论文提要 资本是商业银行抵御风险的最后防线，其本质特征就是承担未来不确定性 损失。银行资本通过风险这个桥梁与其经营管理发生了紧密联系，对银行的资 产规模扩张能力、风险抵御能力、经营管理模式等多方面产生影响和约束，资 本充足问题成为各国商业银行内部管理和外部监管共同关心的问题。银行资本 可分为账面资本、监管资本和经济资本三类，从内外两方面建立资本约束机制， 即建立外生的资本约束和内生的资本约束，已是我国商业银行提高竞争力的关 键。 本文以人们对资本约束机制的认识历程为主线，以新巴塞尔资本协议为依 托，从内、外两方面，以风险系数和风险资产权重的确定为着眼点，重点研究 了资本对银行风险管理的作用。首先介绍了资本约束的一些基本概念，接着进 一步分析了资本约束机制内在的作用机理以及不建立资本约束和不满足资本约 束要求的后果，最后结合我国商业银行资本充足水平及资本约束的现状，探讨 了完善我国商业银行资本约束机制的对策，对尚处于创建阶段和理念引入阶段 的我国商业银行的资本管理进行了清晰的理论梳理和实证分析。把资本约束机 制分为外生的资本约束和内生的资本约束两个方面来解释，论证了银行坚持外 生的资本约束和内生的资本约束的统一就是坚持稳健性和盈利性的统一，构建 出我国商业银行较新的资本约束机制分析框架。 Abstract factortotakerisksforcommerciaIbanks．ItsbasicfeatureIS iSthefinal Capital in with tobear lossesfuture．Itlinks tobank the unexpected closely management much asassetscale ofrisks．Itmakes influencetobanks，such expanding bridge is ability,risksabsorbingability,managementstyte．Thecapitaladequacyproblem into focusedinthewodd bank Callbedivided being bankingindustry．Thecapital three andeconomical capital，supervisedcapital capital．Thecapital parts，registered has coreto mechanismbuiltfrominternalandexternalsidesbecomethe restricting the ofcommercialbanksinour ability country． improvecompetition Thethesisstudies how an rolein risk banking mainlycapitalplaysimportant