基于目标分析的BPR模型在证券经纪业风险管理模式变革中的应用.pdfVIP

维普资讯 第32卷 第4期 昆 明 理 工 大 学 学 报 (理 工 版 ) Vo1．32 No．4 2007年8月 JournalofKunmingUniversityofScienceandTechnology(ScienceandTechnoloyg) 垒 ． ! 基于 目标分析的BPR模型在证券 经纪业风险管理模式变革中的应用 杨淑琴 (北京工业大学 计算机学院，北京 100022) 摘要：基于 目标分析的流程再造(BPR)技术为战略层面分析多行为人的目标意图提供了企业建 模依据。这种新方法为我国证券经纪业务风险管理模式变革提供 了可行思路．采用战略依赖模型 和战略推理模型等面向目标的BPR技术分析了我国经纪业务资金管理模式，研究发现交易过程 中多营业部的参与是总部难以有效控制各种风险的关键要 因，提 出分散模式的过渡变革策略 “独立存管模式”以及彻底的BPR策略 “第三方存管模式”，为改善我国证券经纪业风险管理提 供 了有益建议． 关键词：业务流程重组；证券经纪；风险管理；企业流程再造 中图分类号：Tlr391．72 文献标识码：A 文章编号：1007—855X(2007)04—0096—06 ApplicationofBusinessProcessReengineeringinTransformation ModelsofBrokerageIskManagementBasedonOriented-GoalAnalysis YANG Shu．qin (ComputerSchool，BeijingUniversityofTechnology，Beijing100022，China) Abstract：Basedonoriented—goalanalysis，BusinessProcessesReengineering(BPR)isanewwaytobuildthe businessmodelamongmultipleagentsonstrategiclevel，whichprovidesanewmethodofcontrollingriskinsecu— ritybusiness．AnnaalysisismadeonbrokeragerisksbyusingSrtategicDependencyModelandStrategicRation— al Model，nadasaresult，sub—departmentparticipation isfoundtobehtekeyfactor．Twomodelsaregivento managehteriskbymena sofreengineering：OneisIndependenceMoneyManagementModelandhteohteris ThirdPartyCenrtalizationModel，nadhtelattercanmanagebrokerageriskeffectively． Keywords：BusinessProcessReengineering；securitiesmanagement；securityriskmanagement；businesspro— cesreenginering O引 言 金融全球化浪潮下，金融机构面临更复杂的风险，金融风险为金融机构带来巨额损失甚至倒闭的事件 不乏其例．如美国德累赛尔投资银行、香港百富勤证券、我国的新华证券以及南方证券破产等事件．与之形 成鲜明对比的是，美林、高盛、摩根士丹利等全球著名投资银行在复杂的环境下，保持了利润的稳定增长， 考察其成功的关键要素之一就是通过再造工程将制度、内部业务流程、风险管理模型和现代信息技术集 成，建立了完善的风险管理机制． 再造工程严格地表达是企业流程再造(BusinessProcessReengineering，BPR)，这是一项集人员、rr和 业务流程的系统工程 ，其核心是通过 IT的运用，对业务流程和价值链作根本性的思考和彻底性重建，其 目 的是在成本、质量、服务和速度等方面取得显著性的改善，使得企业能最大限度地适