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华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文
摘
要
Bayes 学派的观点是将未知参数?? 看成一个随机变量,根据参数?? 的先验信息确
定其先验分布?? (? ) ,因此选择合适的先验分布是 Bayes 学派要首先解决的问题。经验
Bayes 最早是由 Robbins(1951,1955)提出的,通俗地讲,经验 Bayes 是利用已有数据来
估计未知参数的先验的某些性质的方法。主要包括参数经验 Bayes 和非参数经验
Bayes,前者是假设参数? 的先验分布属于某一有超参数的分布类,后者典型地只假设
?i 是独立同分布的。近年来,关于经验 Bayes 的讨论和研究越来越多,既有在方法论
上的研究也有应用领域的讨论。
在讨论参数的 Bayes 估计及经验 Bayes 估计的问题上,国内外很多学者做了很多
开创性的工作,他们选取一些有代表性的密度函数族,对这些函数所含的参数做出估
计,然后选用适当的损失函数来讨论估计的渐近最优性和其收敛速度。比如对于刻度
指数族的研究,前人做过很多工作,伽玛函数??(? ,?? ) 是特殊的刻度指数函数,本文所
1
2
本文主要工作有以下两个方面:一是利用密度函数核估计方法构造了在平方损失
2
敛速度;二是引入 LINEX 损失函数,并在均方损失和 LINEX 损失函数下得到正的指
数族的参数的相应的 Bayes 估计、经验 Bayes 估计、极大似然估计,然后对它们做比
较。
关键词: 贝叶斯,经验贝叶斯,渐近最优,收敛速度, LINEX 损失函数
I
华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文
Abstract
The opinion of Bayes’ school regard the unknown-parameter?? as a random variable,
and
according
to
the
prior
information
of
parameter
?
determine
prior
distribution?? (? ) .Therefore, to choose appropriate prior distribution is first role of Bayes’
school. Empirical Bayes was first developed by Robbins,H.(1951,1955).Generally speaking,
empirical Bayes is a method that use the data to estimate some properties of the unknown
parameter prior distribution. It mostly contains parametric empirical Bayes and
nonparametric empirical Bayes. The former assumes the prior distribution belongs to a
distribution family with super parameter, the latter just assumes??i are i.i.d. In recent years,
more and more attention are paid to empirical Bayes and discussion and research both in
the applied areas and theoretic are rising.
In discussion parameter Bayes estimated and empirical Bayes estimate in the question,
the domestic and foreign scholars done the foundations work. They selected some
representative density functions, to estimate the parameters that are contained in these
functions. Then they selected the suitable loss functions to discuss the asymptotic
optimality and the convergence rate of the estimate. For example, many works has done
about scale exponential family. The distrib
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