第八章 单方程模型的几个问题(计量经济学,南开大学).pptVIP

第八章 单方程模型的几个问题 第一节 模型的设定误差 在建立经济计量模型时，要设定模型的函数形式、模型中的解释变量、随机项的构成及假定等，并希望设定的模型尽可能反映现实经济问题。如果模型设定不当，可能引起设定误差。设定误差主要包括两种情况：遗漏了必要的解释变量；包含了无关的解释变量。 一、遗漏了必要的解释变量 本来模型中应含有k-1个解释变量，如模型应为： 但是在建模时，由于数据不易获得或其它原因，使模型中遗漏了一些变量，如遗漏变量后的模型为： 此时，遗漏变量后的模型的随机误差项实际为： 这将对估计结果产生影响。为了分析这种影响，以“正确模型”包括两个解释变量为例，把回归模型改写为离差形式进行分析： 和遗漏变量模型 把PRF中的yi带入，可得到： 对PRF`的估计值为： 这说明遗漏变量模型的估计量是真实模型的有偏估计量，且偏误不随样本容量的增大而消失。只有当遗漏变量与解释变量的相关系数为零时，偏误才会消失。 这说明方差的估计也是有偏误的。因此，据此作出的统计推断也是不可信的。 二、包含了不必要的解释变量。 假定真实模型为： 但是在建模时，模型中增加了不必要的变量，如遗漏变量后的模型为： 以双解释变量的模型为例，假定 和包含无需变量模型