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摘要
随着社会经济的发展，理财正逐步走进人们的日常生活，股票成
为人们主要的理财工具。股票数据也因此成为一个研究的热点。股权
分置是我国股市的一个重要改革，对股市产生了很大的影响。本文首
先通过对一些股改的股票进行主成分分析，选出一支合适的股票。再
对它在股改前后的股价进行拟合与建模，采用SAS软件编写基于
ARIMA模型，GARCH模型、干预分析模型的程序，得出一些从定量
的角度去认识股市，股改和股价的结论。另外也分析了一些周期GARCH
模型的伪极大似然估计方面的文献资料，对其理论研究结果进行了适当的概括总
结。
关键词：股市；股权分置改革；主成分分析；ARIMA模型；GARCH
模型；干预分析模型；
ABSTRACT
the of into
With and
developmeIltsocietyeconomy,financialgraduallyPeoples
themainstock tools．Stockdataandthusbecomea
life，become
Daily management
research stockof isan reforillinmarket．has
hotspot．Ourshare．tradingimportant
effect．This of
basedonsomeoftheotherstock
verybig paper principalcomponent
asuitablestock．IntherefonIlofitssharesafter and
analysis．choose firingmodeling,
on
SASsoftwarebasedARIMAmodel，GARCHmodel，Intervention
using analyses
model，interventionfromthe of
program，someAnglequantitativeunderstanding
andtosharethe
market，refoITS conclusion．AlsoGARCH some
model．analyzed
ofmaximumlikelihoodestimationof theoreticalresultsare
cycle literature，the
summarizedthe
appropriate．
stock
Keywords：themarket，Share—tradingreform，The
principalcomponentanalysis，
ARIMA model
model，GARCHmodel，Intervention
analysis
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