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策略月报 Page 1 对冲基金研究报告——动态报告 投资研究报告 对冲网策略月报 2012 年9 月12 日 中国对冲基金各策略本月走势 指数月报 中国对冲基金综合指数 783.59 0.01% 中国相对价值指数 1225.03 0.58% 8 月：整体业绩平稳，管理期货策略表现最优 中国事件驱动指数 857.61 -0.01% 中国宏观策略指数 1328.65 5.71% 中国股票多空仓策略指数 758.78 -0.03% 中国管理期货指数 1057.26 -0.18% 中国基金的基金指数 817.15 -1.75%  中国对冲基金 8 月业绩综述 沪深300指数 2332.92 -5.23% 全球主要市场指数 中国对冲基金综合指数（CAHFIC ）8 月份收益率为 道琼斯工业平均指数 13008.68 1.00% 0.01%，比上月-3.35%的收益大幅提升，目前呈现止跌企 纳斯达克指数 2939.52 0.15% 稳之势。从细分指数来看，事件驱动指数（AEDI ）收益率 香港恒生指数 19796.81 1.90% -0.01%，扭转了上月收益率-5.06%的大幅下滑局面。同期， 宏观策略指数（CAMI ）表现最好，取得5.71%的收益，相 相关研究报告 对拉升了对冲基金综合指数收益。相对价值指数（CARVI ） 《指数月报：6 月：股票多空仓策略相对抗跌， 收益率0.58%，同比上月收益率-0.03%，实现正收益。股 分布较集中》 ——2012.7.6 票多空仓指数本月收益-0.03%，同比上月-3.02%的收益， 《事件驱动指数月报：扭转上月最大跌幅，企 收益大幅好转，本月表现相对抗跌。而管理期货（CTA ） 稳持平》 ——2012.8.27 策略指数本月收益-0.18%，比上月的5.24%收益大幅下滑。 研究员信息  中国对冲基金8 月综合业绩前五名 研究员: 王志祥  中国A 股市场8 月回顾：跌跌不休，连创新低 电话: 0755 8 月市场未见回暖，阶梯式下行，主要呈现以下几个 邮箱: hg-wzx@163.com 特征：一是指数形态整体下行；二是指数点位屡创新低， 联系人: 沪指在月末再创2032 点的新低，深成指也创出近三年多 电话: 的新低，创业板表现仍然相对强势；三是月末强势股回调 邮箱: 加速，医药、电子、酒类等强势股有不同幅度的下行；四 是基本面全月未见显著变化，流动性中性偏紧、政策稀少、 研究员承诺 经济继续回落，市场上行力量不足；五是成交量萎缩、情 绪未见改善。最终沪指收于2047 点，月跌幅2.67%，深成 作者保证报告所采用的数据均来自合规渠 指收于8210 点，月跌幅9.36%，创业板和中小板综指月涨 道，通过合理判断得出结论，不受任何第三 幅分别为4.38%和0.34%。 方授意、影响，特此声明。