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基于模糊线性规划的组合投资模型及应用 付云鹏h，马树才 ，郭云峰。 (1．辽宁大学a．信息学院．b．经济学院，沈阳110036；2．沈阳大学经济学院，沈阳110044) 摘 要：在介绍模糊线性规划模型及其求解方法的基础上将其应用于基于可能性分布的组合投资模型，在 可能性规划模型中引入 “弹性约束条件”，构建基于模糊线性规划的组合投资决策模型，在模型求解过程 中将 “弹性约束条件”利用隶属函数进行转化，将模型的求解转化为参数规划问题进行处理。并用实例说明该模型 的合理性和适用性。 关键词：模糊数；组合投资模型；模糊线性规划 中图分类号：F830 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2013)19—0080—04 约束，可以理解为 “大约大于等于”。 0 引言 模型(1)是一个含有弹性约束条件的模型，对于该模 型的求解可以将其转化为普通线性规划模型进行处理。 最优化方法就是运用数学方法寻求科学研究、日常生 首先，令x= ．27∈R，z≥O}示实数域中 维向量的集 活中的最优途径，以达到节省人力、物力或财力的目的。 合，(x)表示集合x上的全体模糊集。于是模型(1)中的 最优化问题的一般形式是考虑在某些 “约束条件”的前提 个模糊约束条件，可以通过如下的 个模糊集 ∈Z(X) 下寻求某个 “目标函数”的最大值或最小值的问题。在经 (i=1，2…．，)表示，模糊集瓦的隶属函数为 典的最优化方法中，所有的约束条件和 目标函数都是确定 性的，然而在实际问题中，许多最优化问题的约束条件和 Sb。zj≤ct—e 目标函数都往往存在不同程度的不确定性，即存在某种程 度上的弹性。使得某些线性规划问题的约束条件中可能 (∑6刁)= 一 Ci-- 刁 卜 71 含有带有伸缩性的条件，这类问题需要借助于模糊集的思 想方法才能解决。为此许多学者研究了模糊规划与模糊 1， ∑6xjc 产 1 优化问题，即用模糊方法来求解含有不确定性约束条件的 (i=1，2…．， ) (2) 最优化问题，这就是模糊线性规划问题。本文将以模糊线 其中e≥O(f=1，2，…，)为事先给定的弹生『约束指标。 性规划为切入点，将模糊线性规划的思想引入到组合投资 其次，为求出模型(1)的解还需要将模型的 目标函数 问题的研究领域，用模糊规划思想来求解可能性分布的组 值进行模糊化处理，于是要先给出目标函数厂的取值范 合投资模型。 围，例如取 一 ffo(e。O)，并取 6y(x)，的隶属 1 模糊线性规划模型及其解法 函数为 ∑aizif—eo 模糊线性规划模型的一般形式为 minf=a1371+a2X2+…+anX A(~ajxj)=