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理 论 新 探 子特征根估计及其在经济学中的应用 喻胜华 ，徐礼文 (1．湖南大学 经济与贸易学院，长沙 410079；2．北方工业大学 理学院，北京 100144) 摘 要：文章针对特征根估计的不足之处，我们提 出了一种改进的特征根估计，称之为子特征根估计，并从 条件数的角度探讨 了Webster准则的局限性，在此基础上提 出了新的准则。与此同时，进行了相应的数值模拟 并给出了一个应用实例，模拟结果表明：平均来讲，子特征根估计与特征根估计的估计值很接近，但子特征根估 计的稳健性要优于特征根估计，且能减少计算量；应用实例表明：在特征根估计失效的情况下，子特征根估计却 能有效地改进最小二乘估计。 关键词 ：特征根估计；子特征根估计；稳健性 中图分类号 ：F224．0 文献标识码：A 文章编号：1002—6487(2013)16—0015—03 A=(ix)，o，l，…， 是AA 的特征根 ， ，1，…， 0 引言 为AA的标准正交化特征 向量 ， =(Vo／，… … ， )， = ( f， ，… ， )，i=0，1，… ，P。 (1) 1 子特征根估计 其中y是，z维观察向量， 是列满秩的设计阵， 考虑模型(1)，假设把( ， )分成如下三类： 是P维未知参数向量，e是 ，z维随机误差向量，1是元素全 l ≈O，lfl 0，i=0，1，…，尼一1 为 1的，2维列向量，， 为未知参数，假设X 已经中心 {fo，ll》o，i=k，是+1，…，—1(2) 化 、标准化。 I 》0， i=S，S+1，… ，P 当设计 阵x呈病态时 ，其回归系数 的Ls估计 若 ≈o，I。l≈O，贝0有 1271+~／／2ix2+…+ p≈0； = (xx)X Y不再是一个优 良估计，为此，统计学家们 若 0，l l》0，则AA = 0，所 以， 先后提出了一系列的有偏估计，它们都有效地改进 了最小 A A ≈0，A f≈0． 二乘估计，其 中Webster等提出了弓1人注 目的特征根估 计 。特征根 回归方法在分析过程 中既考虑了 自变量所包 上式说明：从现有的 组数据来看 ，因变量y与 自变 含的信息，又考虑了因变量所包含的信息，它是一类非线 量 z1，z ，… ，z 之间有近似的线性关系 ，即 性的有偏估计。自特征根估计提出以来，已广泛应用于化 NoiYq-~liXl+ … + fXp≈0 学、生物学以及工程科学等实际领域。然而，特征根回归 在这种情况下，若把 也有它的不足之处。首先，由于特征根估计中包含了一些 y=一~／／0iI(1 1+…+ ) (3) 影响很小的特征变量 ，导致预测模型对残差比较敏感 ，从 用作预测 ，它应有较好 的预测效果 ，反之 ，若 ，l》0， 而使得估计的稳健性不太好；其次，当模型中解释变量不 则相应的特征变量对最小二乘估计的贡献很小，从而预测 多或复共线性不太严重的时候，有可能导致特征根估计失