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16.323 讲课 5
变分法
变分法
很多书都涵盖了这部分内容，但是 Kirk 的第四章写的非常好
MIT OCW 供图
2006 年春季 16.323 5-1
变分法
目标：连续系统一般最优化问题的另外一种解决方法 — 变分法
- 从新的视角求约束解的形式方法，也为其他问题的解提供一个更直接的
途径。
主要问题：代价度量是函数x(t) 和u(t) 的函数。
t
f
min J h(x(tf )) =+ g (x(t ), u(t ),t )dt
∫t
0
受约束于
x f (x,u,t)
x(t ),t 已知
0 0
m（x(tf ),tf ）0
- 称J (x(t ),u(t )) 为泛函。
需要研究怎样找到泛函的最优值。
- 对于函数，找到梯度，令它等于 0 就可以找到驻点，然后研究更高阶导
数来判断是否它是最大值或者最小值。
- 将对泛函做一些类似的研究。
2006 年春季 16.323 5-2
最大和最小：函数
*
- 如果在 x −x ≤ε 内，对于所有允许的x ，有
*
f (x) ≥f (x )
*
则函数f (x) 在x 有局部最小
- 最小可以出现在(i)驻点，(ii)在边界，或者(iii)导数不连续的点
- 如果只考虑可微函数f (x) 的驻点，则这个条件等价于需要f 的微分对
于所有的小dx 满足：
f
∂
df dx=0
∂x
得到与前面相同的必要条件
∂f
=0
∂x
注意这个定义使用范数比较两个向量。可以对函数做一样的处理：两个函数
之间的距离
d x (t ) −x (t )
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