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2005 年 5 月 系统工程理论与实践 第 5 期
( )
文章编号 2005
我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计
樊 欣 ,杨晓光
( 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所 ,北京 100080)
摘要 : 利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件 ,分别对损失事件发生频率以及
损失金额的概率分布进行估计 ,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风险损失的
分位数 ,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.
关键词 : 风险管理 ;操作风险 ;蒙特卡罗模拟
中图分类号: F830 文献标识码 : A
Estimating Operational Risk of China ’s Commercial Bank
Sector via Monte Carlo Simiulation
FAN Xin ,YANG Xiaoguang
( )
Institute of Systems Science , Academy of Mathematics and Systems Science , Chinese Academy of Sciences , Beijing 100080 ,China
Abstract : Using the loss events we collected from the public media , we established the distributions of loss
frequency and loss amounts , and estimate the quantiles of operational risk loss under different levels. Our approach
makes it is possible to compute the regulatory capital of operational risk for China’s commercial bank sector.
Key words : risk management ; operational risk ; Monte Carlo simulation
1 背景
操作风险是指在金融机构内由于顾客 、不足的内部控制、系统或控制失败以及不可控制的事件所引起
的收入或者现金流的波动 ,例如金融机构遭受外部人员的欺诈、内部人员舞弊、机构内的信息系统崩溃导
致营业中断、战争灾害等突发事件导致固定资产损失等各种风险. 操作风险涵盖的内容非常广泛 ,对于商
业银行而言 ,几乎包括了市场风险和信用风险以外所有的风险. 巴塞尔银行监管委员会更是将操作风险与
市场风险、信用风险并列在一起 ,作为计算风险资本的内容之一[1 ,2 ] .
我国是一个计划经济向市场经济转轨的国家 ,市场经济所需要的社会、经济、文化、法律环境还处在建
设之中. 而由于体制上的原因 ,银行系统在我国经济的转轨过程中又一直处于滞后状态 ,使得我国的商业
银行与现代商业银行的差距很大. 特别地 ,我国银行系统在内部治理结构方面存在的严重缺陷[3 ] ,加上我
[4 ]
国社会转型过程中的腐败蔓延 ,操作风险在我国银行系
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