7非线性规划模型134-143.docVIP

§2.7 非线性规划模型 在现实问题中，大量的问题是非线性的。因此，除线性规划外，应用更多的是非线性规划。本节简单介绍非线性规划的有关概念。 引例 如图2-68，预建一猪舍，围墙与隔墙的总长不能超过40米，问长、宽各多少时，面积最大？ 设长、宽分别是米、米时，问题即为下述优化问题：求 易知，本问题的最优解是 某企业生产一种产品，其生产要素（可以是某种原材料，也可以是劳力、资本等）编号为. 已知该产品的生产函数为(第种生产要素的投入量为时的产品产出量)一般为非线性函数,设给定产品的总产量为,第种生产要素的单位生产费用为,问如何安排生产成本最低? 数学模型为: 最优国民经济计划模型 国民经济由个部门所组成, 编号为,各部门间直接消耗的系数矩阵为,为第个部门生产价值一个单位的产品直接消耗部门产品的价值单位, 部门的生产函数其中为第部门总产品的价值.为投入部门的资金数为投入部门的劳力数.问在总劳动力,资金给定的前提下,如何安排各部门的资金数及劳力投入,可使国民收入最大? 设表示第部门最终产品的总价值,则数学模型为 确定经验公式－非线性回归分析 设(, ) ()为实际问题中的一组数据,且与有关系,现求系数使得与数据组“最接近”。化为数学问题,即求 一般地，称 min s.t. 为规划问题(或称为条件极值问题)。 特别1. 当为线性函数，为二次函数，称上述问题为二次规划； 2. 当均为线性函数，称上述问题为线性规划。 称为约束条件，称为目标函数。 二. 二变量非线性规划问题的图解法 考虑规划问题 min s.t. 可以用图解法求出. 先给出若干概念. 约束集合 首先我们知道,在平面上,一个不等式可确定一个区域。如：，表示上方部分；，表示内部部分等. 一个等式可确定一条曲线。 将所有不等式、等式确定的区域的公共部分称为约束集合。 等高线 对于目标函数，=取定值时，确定平面上一条曲线，而，取不同值为平面上一条曲线。对应于该曲线上的点，其函数值相同，称这些曲线为等高线。 例5. 的等高线为一族以原点为圆心的同心圆，时，这些同心圆半径为。随着圆的半径增大，圆上的函数值增大（如图2-69）。 例6. 的等高线也为一族以原点为圆心的同心圆，半径为。随着圆的半径扩大，圆上的函数值变小。（见图2-70）。 几何意义及图解法 例7. 非线性规划问题 min 的可行域（约束集合）如图2-71阴影部分，最优解为（0，0）. 解“猪舍问题”（例1） 可行域即图2-72阴影部分，做出等高线，取，易知最优解为与的交点 三. 函数的梯度及最速下降法 约束问题转化为无约束问题(如Lagrange乘数法)后可用最速下降法求解。 求解无约束极值－多元函数极值 min 经典数学方法：令 ，解得驻点，是否极值点？看矩阵的正定性即可，从 当矩阵正定时，在取极小； 当矩阵负定时，在取极大。 这种做法的困难是要解方程组；判定正定性。 规划方法 首先回顾梯度的性质： 在给定点的负梯度即是函数在点下降最快的方向； 时，梯度方向为曲线在的法向。 最速下降法： 我们假设稳定点又是最优点。给定初始点，若，则即为最优点； 否则，，则按梯度意义，为下降最快的方向，沿方向，求，使（其中是的一元函数）。 令，则 （，特别取，有） 从依次迭代即可得到最优解。 步骤： 取初始点； 若，止； 计算，求极值； 令，，转2。 例9. 求无约束问题 。 解：1. 取； 2. ； 3. ； 4. ； 5. 。 故 。 四. 罚函数法 考虑非线性规划问题 st 引入函数 用构造函数 其中是一个很大的数。 由的定义，及约束条件的集合为，故， 由于时， 及为很大的正数，故也是一个很大的正数。于是，当时，也是很大的数。 我们称函数为罚函数，称为罚款项，称为罚因子。 对于固定的，为的函数。下面求无条件约束问题的最优解。（可用最速下降法） 设其最优解为。由于为很大的数，故无约束问题的最优解应满足条件。 可以证明： 的最优解为规划问题 的最优解。 这里取多大合适，我们事先不知道。但从上述结论，若对，的最优解，则为原规划问题的最优解。 否则，，则说明不够大。从而取，再求解。 依次下去，若求得的最优解，则为原问题的最优解。 或与足够接近，如：，迭代停止。否则， 令，继续上述步骤。 这个方法称为罚函数方法。 罚函数方法的实际意义： 考虑我们购买中货物，对每种货物的采购量分别为，则我们把目标函数 看成采购量分别为时，所需总钱数。 约束集合，理解为某种“规定”。因此，非线性规划问题 的经济意义为：在“规定”的范围内购物，使花钱最少。 对于罚函数，的意义是： 相对“规定”制定一种“罚款”政策。若符合规定（即），