具有线性红利界限的风险理论.pdfVIP

下载本文档

2
0
约7.36万字
约 42页
2017-09-01 发布于安徽
举报
版权申诉

具有线性红利界限的风险理论.pdf

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

优秀硕士毕业论文，完美PDF格式，可在线免费浏览全文和下载,支持复制编辑,可为大学生本专业本院系本科专科大专和研究生学士硕士相关类学生提供毕业论文范文范例指导,也可为要代写发表职称论文的提供参考！！

罢k6扎 azI。=。一。’ 舰u(。，b)=1，拦怒矿(而砩=口江)· 定理1．3．3若破产后仍发放红利，红利付款的期望现值满足积分一微分方程，∞ DV”(¨)+(凸一c)y’(缸)一(^十巧)y(“)+A／ y(¨+z)dF(z)=0 JO 及边界条件 ∥(O)=一1， 0· 溉v(02 定理1．3．4 若发生破产则停止发放红利，红利付款的期望现值W(x，6)满足积分一微分方程及边界条件 w(0，b)=0， o。o一。豢b。-11 az ．1iraⅣ(z，b)=0，口—}o。规W(x，6)=y(u)· 第四节中，我们考虑了索赔额服从指数分布时的一些结果． Lundberg条件满足时，破产概率的渐近表达式(当红剃界限趋于无穷大时) 11 在第二章中，我们考虑当索赔额分布属于5f7)(70)时，破产时刻也有一个渐近表达式-分两种情况，当初始盈余小于红利界限且相差不大时，有：定理22·1 破产时刻％近似于均值为m／，，的指数分布，即当z固定时 R—z(珏￡)～e-皿／”，6_。。这里6一z是初始盈余，b是红剃界限．一个完整游程的期望长度满足，一÷+志，-9．00b， ”“i+≠％，并且在一个游程中的破产概率满足 F(b)，b--+oo, p“[K上。。(e／x-i)dF(。)+Z”e，z硒(dz)1 这里肚丽≤舞‰厨，巧=l一移．另外，当初始盈余远远小于红利界限时，有：定理2．3·1破产时刻％有下面的近似分布：对于固定的初始盈余。，当6_。。时，譬马Exp(1)的概率为1～舻(。)t 在f罨o。)的条件下，乃z 3正的概率为妒(。)，这里置是经典风险模型的破产时刻．关键词：破产概率线性红利界限积分．藏分方程红利付款的期望现值破产时刻 ABSTRACT Thisdissertationisdevotedtothe of ruin inthe development theory pres- enceof alineardividend barrier．To wediscussthe be